文件交换
ARMAX-GARCH-K-SK工具箱
定量投资组合和风险管理软件
系统性风险评估和分析框架。
Morris方法的应用降低了因素低估的风险
本例展示了Lopez de Prado Marcos提出的执行分层风险平价资产配置的完整工作流。
在2x2矩阵上计算赔率和风险比
这些是MathWorks网络研讨会同名的支持MATLAB文件。
这种类型的模型帮助我们预测股票价格
copula -边际算法，为风险和投资组合管理生成和操作丰富的copula
根据穆迪的KMV计算违约概率。公司股票遵循欧洲看涨期权
控制估计风险的投资组合优化
这些文件包括消费者信用风险、企业信用风险和市场风险的演示。
CVaR的极端观点的熵池
这个库包含MVaRP对象(MeanValueatRiskPortfolio)。
CDS信用损失分布和违约强度的Copula函数
混合市场风险和流动性风险的条件卷积算法
实施COS方法的高级期权定价和希腊多次罢工一次
用于期权定价的高级金融模型的风险中性密度
解决方案的文本和评论可在http://symmys.com/node/170上获得
通过熵池进行状态和时间依赖的风险管理
用于风险评估和激励方案的供应链模拟器。
直接从IMF(国际货币基金组织)导入数据的Matlab函数
生物医学参考区间验证和定义工具
使用J.P. Morgan方法论的RiskMetrics 1996论文计算风险指标
执行各种时间序列分析操作
矩阵计算公司资产价值，波动性，债务价值，价差，违约问题，出口恢复
为不同的风险回报措施寻找最佳投资组合和绘制有效边界的代码
这是使用二元融合优化风险级别的SCOPE的一部分。
在局部随机Vol Libor市场模型中分析定价CMS价差上限的函数。
离散时间和连续时间过程的金融，理论和经验的例子
统计套利，多元Ornstein-Uhlenbeck拟合，动画
任何视界上的更高时刻
通过熵池来描述信息最小的条件概率
计算等加权投资组合周转率。
一个粗略估计巴塞尔协议IV资本要求的框架。
这个存储库包含了许多设备和控制的组合设计或协同设计测试问题。
视场约束传感器管理的原型软件
有效投注数的最小扭转投注和多样化分布
短期CP因子与LIBOR数据的经典回归
Monnier(2013)的实施通过光谱分析恢复RND
计算每种资产/策略/投资对风险的贡献百分比。
计算每项投资对投资组合波动率的贡献百分比。
这是一个演示，使用增强做信用评分的德国客户。
用方差-协方差法估计风险值。
函数计算NRI和IDI，差异在AUC和可视化结果
位置-色散椭球的平方根规则扩散
凹凸管理，CPPI, OBPI，投资组合保险等。
投资组合聚合的线性收益
"Beta"不只是CAPM， "Beta"不包括log-return
返回处于风险中的Cornish-Fisher膨胀值。(至第4时刻)
VaR和CVaR优化案例研究
风险计算器
为排列计算的标准年轻场景
选择网站
选择一个网站，在可用的地方获得翻译的内容，并查看当地的活动和优惠。根据您所在的位置，我们建议您选择:．
您也可以从以下列表中选择一个网站:
选择中国站点(中文或英文)以获得最佳站点性能。其他MathWorks国家站点没有针对您所在位置的访问进行优化。
联系当地办事处
