设计、价格、信贷衍生工具和分析
例子和如何
- 定价和信用违约互换(cds)的估值(21)——视频
- 使用MATLAB金融模型验证(32:56)——网络研讨会
- 互助银行联合分析信贷风险——用户故事
- 引导一个默认的概率曲线——示例
- 预测公司违约率——示例
- 评估现有的CDS合约——示例
- First-to-Default互换——示例
软件参考
- 信用违约互换——文档
- 信用违约掉期期权——文档
cdsbootstrap
从CDS市场报价:引导违约概率曲线——函数cdsprice
:确定一个信用违约互换的价格——函数cdsoptprice
:价格支付和接收方信用违约掉期期权——函数