交易对手信用风险

量化和理解交易对手的违约风险

交易对手信用风险的潜在损失引起的金融合约的交易对手的违约事件(例如,衍生品合约和证券借贷和贷款协议)。交易对手的信用风险取决于各种因素,例如,标的资产的价值,类型的网协议,和价值的抵押品。

了解交易对手信用风险帮助金融机构设置交易对手信用额度和政策,帮助减轻损失的信用事件发生时。

风险经理通常使用各种数学技术来量化和评估交易对手信用风险,包括:

• 模拟使用接合部违约事件
• 信用评级的概率估计过渡
• 定价的金融工具(例如,掉期交易、期权、远期)

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