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回溯测试是一种框架，它使用历史或模拟数据来验证一个或多个交易策略或风险模型的性能。根据验证的目标，财务专业人员可能会使用多个指标或方法来衡量财务模型的有效性。

交易中的回溯测试

1. 交易中的回溯测试包括:在不同的历史或模拟时间段内自动重复执行投资策略
2. 汇总和记录成本
3. 生成性能指标

Backtesters然后可视化并报告战略执行情况．您可以使用这种方法来验证和比较不同的投资策略，然后再选择一个进行实时交易。在MATLAB^®，你可以利用val框架评估和比较投资策略。

交易回溯测试的常见类型包括:

• 样本内测试和样本外测试
• 向前走分析或向前走优化
• 工具级分析vs.投资组合级评估

风险管理回溯测试

在风险管理中，回溯测试一般应用于风险价值(VaR)或预期不足(ES)模型，其中的方法分别被称为VaR和ES回测。预期亏空提供了在VaR失效时对预期损失的估计。

VaR回测的典型覆盖测试包括Basel的红绿灯测试、二项式测试、Kupiec的失败比例和到第一次失败测试的时间、Christoffersen的条件覆盖测试等等。

ES回溯测试的典型覆盖率测试包括Acerbi和Szekely以及Du和Escanciano常用的测试。

有关投资策略回溯测试的更多信息，请参见金融工具箱™以及VaR和ES回测，请参见风险管理工具箱．