Diederick波特

英格兰银行

迪德里克·波吉特(Diederick Potgieter)是英国央行审慎监管局的风险专家。他的职责包括ICAAP评估、压力测试和资本管理技术审查。他拥有数理统计博士学位，研究领域包括信贷风险、操作风险、集中度风险、压力测试和经济资本框架。在2011年加入FSA/PRA之前，他是巴克莱银行(Barclays bank)的资本模型主管。

乔斯马丁

MathWorks

Jos Martin是MathWorks并行计算工具的首席架构师。在MathWorks担任开发职务之前，他曾在英国担任顾问，编写大型MATLAB应用程序，特别是在金融和汽车领域。在2000年加入MathWorks之前，他在新西兰奥塔哥大学(University of Otago, New Zealand)担任皇家学会博士后奖学金。他的研究领域是实验玻色-爱因斯坦凝聚(BEC)，低温原子物理学的一个分支。

Manoj Bhaskar

汇丰银行

马诺基•巴斯卡尔(Manoj Bhaskar)是汇丰银行(HSBC)全球风险分析功能的负责人，他领导着一个团队，负责管理整个集团的风险和合规功能的分析。在他的角色中，他是集团的模型风险管家，并领导银行内部模型使用的各种监管启动。在过去的几年里，他一直是各种行业论坛的积极参与者，并参与了与全球监管机构的各种讨论。

压力测试的模型风险管理原则

2017年12月，英国审慎监管局(Prudential Regulation Authority)提出了一份咨询文件，强调了围绕有效模式管理的主题，以便在2017年年度并发压力测试中进一步进行初步沟通。该咨询文件概述了四项原则，这些原则解决了对全面治理框架的需求，包括模型和目的的明确识别、适当的治理结构、定义涉众、模型开发人员、模型所有者和控制功能的角色。对于模型生命周期管理，关键主题包括开发、验证、独立评审、判断的使用、实现，以及由足够的文档、IT系统和向高级管理人员报告的适当级别支持的模型的使用。

在本次演讲中，Diederick Potgieter讨论了在咨询文件中概述的压力测试模型风险管理的四项原则，并就模型风险管理和治理结构提供了更广泛的思考。

简化财务建模:用MATLAB从开发到审批到生产

2018年，金融机构面临着巨大的需求，需要建立多种模型来管理风险，并在不同的活动和市场中产生回报。此外，内部审查员和外部监管者正在更加密切地审查相关的模型治理和管理过程。在这种背景下，整体时间的实施成为了一个竞争优势点。

本演讲描述了MATLAB如何^®正用于通过以下方式减少端到端模型开发时间和风险:

• 支持从勘探到自动化的平滑数据准备和建模工作流程
• 实现机器学习和优化技术的实际应用
• 将自动生成的模型文档与专家的见解和反馈相结合
• 捆绑数据、模型和文档以供内部和外部检查
• 简化模型部署到生产环境中
• 协调服务中模型的持续验证

云环境的好处:操作风险资本模型的一个例子

Giles Spungin将讨论最近在改进和扩展汇丰第二支柱操作风险模型方面的工作，从基于桌面的流程到动态可扩展的基于云的解决方案。他将研究模型是如何缩放的，首先是通过将遗留模型转换成MATLAB串行^®然后在云上并行运行应用程序，将模型执行时间从几天减少到几个小时。他将提供关于云实现可以为运行MATLAB应用程序的金融建模人员提供的机会的想法。