stttree

建立标准三叉树

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STTTree = STTTree (StockSpec,RateSpec,TimeSpec)

描述

例子

STTTree= stttree (StockSpec，RateSpec，TimeSpec）构建标准三叉树(STT)。

例子

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构建一个STTTree

打开实时脚本

创建一个RateSpec．

startdate可以=“2014年1月- 1”;EndDates =“2018年1月- 1”;比率= 0.025;基= 1;复利= -1;RateSpec = intenvset(“ValuationDate”startdate可以,startdate可以的startdate可以,.．.“EndDates”EndDates,“利率”率,“复合”复合,“基础”基础)

RateSpec =带字段的结构:FinObj: 'RateSpec'复合:-1光盘:0.9048利率:0.0250结束时间:4开始时间:0结束日期:737061开始日期:735600估值日期:735600基础:1 EndMonthRule: 1

创建一个StockSpec．

资产价格= 55;σ = 0.22;Div = 0.02;股票规格=股票规格(Sigma，资产价格，“连续”Div)

StockSpec =带字段的结构:FinObj: 'StockSpec'西格玛:0.2200资产价格:55股息类型:{'连续'}股息数额:0.0200股息日期:[]

创建标准三叉树(STTTree）.

NumSteps = 8;TimeSpec = stttimespec(StartDates, EndDates, NumSteps);STTT = stttree(StockSpec, rate espec, TimeSpec)

STTT =带字段的结构:FinObj: 'STStockTree' StockSpec: [1x1 struct] TimeSpec: [1x1 struct] RateSpec: [1x1 struct] tObs: [0 0.5000 1 1.5000 2 2.5000 3 3.5000 4] dObs: [735600 735782 735965 736147 736330 736513 736695 736878 737061] STree: {1x9 cell} Probs: {[3x1 double] [3x5 double] [3x7 double] [3x9 double] [3x11 double] [3x13 double] [3x15 double]}