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stttimespec

指定时间为标准三叉树结构

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TimeSpec = stttimespec (ValuationDate、成熟度、NumPeriods)

描述

例子

TimeSpec= stttimespec (ValuationDate,成熟,NumPeriods)创建一个时间规范标准的三项式(STT)树。

例子

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打开生活的脚本

创建一个RateSpec。

startdate可以= datetime (2014、1、1);EndDates = datetime (2018、1、1);率= 0.025;基础= 1;复合= 1;RateSpec = intenvset (“ValuationDate”startdate可以,startdate可以的startdate可以,“EndDates”,…EndDates,“利率”率,“复合”复合,“基础”基础)
RateSpec =结构体字段:FinObj:“RateSpec”组合:1盘:0.9048利率:0.0250 EndTimes: 4开始时间:0 EndDates: 737061 startdate可以:735600 ValuationDate: 735600: 1 EndMonthRule: 1

创建一个StockSpec。

AssetPrice = 110;σ= 0.22;Div = 0.02;AssetPrice StockSpec = StockSpec(σ,“连续”Div)
StockSpec =结构体字段:FinObj:“StockSpec”σ:0.2200 AssetPrice: 110 DividendType:{“连续”}DividendAmounts: 0.0200 ExDividendDates: []

创建一个STTTimespec和STTTree。

NumPeriods =长度(cfdates (startdate可以EndDates 12));TimeSpec = stttimespec (startdate可以EndDates NumPeriods)
TimeSpec =结构体字段:FinObj:“STTTimeSpec”ValuationDate: 735600成熟度:737061 NumPeriods: 48基础:0 EndMonthRule: 1则:[0 0.0833 0.1667 0.2500 0.3333 0.4167 0.5000 0.5833 0.6667 0.7500 0.8333 0.9167 1 1.0833 1.1667 1.2500 1.3333 1.4167 1.5000 1.5833 1.6667 1.7500 1.8333 1.9167 - 2 2.0833 2.1667 2.2500 2.3333 2.4167 2.5000 2.5833 2.6667 2.7500……]罗伯特:[735600 735630 735660 735691 735721 735752 735782 735813 735843 735873 735904 735934 735965 735995 736026 736056 736087 736117 736147 736178 736208 736239 736269 736300 736330 736360 736391 736421 736452 736482 736513 736543…]
STTT = stttree (StockSpec RateSpec TimeSpec)
STTT =结构体字段:FinObj:“STStockTree”StockSpec: [1 x1 struct] TimeSpec: [1 x1 struct] RateSpec: [1 x1 struct]则:[0 0.0833 0.1667 0.2500 0.3333 0.4167 0.5000 0.5833 0.6667 0.7500 0.8333 0.9167 - 1 1.0833 1.1667 1.2500 1.3333 1.4167 1.5000 1.5833 1.6667 1.7500 1.8333 1.9167 - 2 2.0833 2.1667 2.2500 2.3333 2.4167 2.5000 2.5833 2.6667 2.7500 2.8333……]罗伯特:[735600 735630 735660 735691 735721 735752 735782 735813 735843 735873 735904 735934 735965 735995 736026 736056 736087 736117 736147 736178 736208 736239 736269 736300 736330 736360 736391 736421 736452 736482 736513 736543 736574…]STree: {1} x49细胞聚合氯化铝:{1}x48细胞

输入参数

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定价日期和日期的第一个观察树,指定为一个标量datetime,字符串,或日期特征向量。

支持现有的代码,stttimespec还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

日期标记树的深度,使用标量datetime,指定为一个标量字符串,或日期特征向量。

支持现有的代码,stttimespec还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

确定有多少时间步长树,使用一个非负整数的值指定为一个标量。

数据类型:双

输出参数

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时间标准三项式的布局(STT)树,作为一个结构返回。

版本历史

介绍了R2015b

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