主要内容

cfbyzero

从一组零曲线的价格现金流

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语法

价格= cfbyzero (RateSpec CFlowAmounts CFlowDates,解决)
价格= cfbyzero (___基础)

描述

例子

价格= cfbyzero (RateSpec，CFlowAmounts，CFlowDates，解决）价格现金流从一组零曲线。

例子

价格= cfbyzero (___，基础）添加一个可选参数。

例子

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打开生活的脚本

这个例子展示了如何为一个包含两种现金流工具的投资组合定价，在2000年1月1日到2004年1月1日的四年期间，每年支付利息。加载文件deriv.mat,它提供了ZeroRateSpec．的ZeroRateSpec结构包含为工具定价所需的利率信息。

负载deriv.matcflowamount =[5 NaN 5.5 105;5 0 6 105];CFlowDates = [730852, NaN, 731582,731947;730852, 731217, 731582, 731947];解决= 730486;价格= cfbyzero(ZeroRateSpec, cflowamount, CFlowDates，结算)
价格=2×196.7804 - 97.2187

输入参数

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年化零利率期限结构，由RateSpec获得intenvset．有关利率规范的信息，请参见intenvset．

数据类型:结构体

现金流量数额，以工具数目(NINST)按最高现金流数目划分(MOSTCFS)现金流量表。每一行都是一种工具的现金流值列表。如果一个乐器小于MOSTCFS现金流，排在末尾的是填充物南年代。

数据类型:双

现金流日期，指定为NINST——- - - - - -MOSTCFS向量使用序列号。每个分录都包含相应现金流的流水号CFlowAmounts．

数据类型:双

现金流定价的结算日期，用NINST——- - - - - -1具有序列日期编号或相同值的日期字符向量的向量，表示每个现金流的结算日期。解决必须早于成熟．

数据类型:双|字符

(可选)仪器的日计数基础，指定为整数向量。

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360 (sia)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (psa)

  • 5 = 30/360 (isda)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/365(日文)

  • 8 =实际/实际(ICMA)

  • 9 =实际/360 (ICMA)

  • 10 =实际/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360e (icma)

  • 12 =实际/365 (ISDA)

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息，请参见基础．

数据类型:双

输出参数

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现金流价格，返回为NINST——- - - - - -NUMCURVES矩阵的每一列都来自于一条零曲线。

版本历史

之前介绍过的R2006a

另请参阅

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