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tbillyield2disc

将国库券收益率换算成等值的贴现

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语法

贴现= tbillyield2disc(收益率，结算，到期日)
折扣= tbillyield2disc(___、类型)

描述

例子

折扣= tbillyield2disc (收益率，解决，成熟）将一些国库券的收益率转换为它们各自的贴现率。

例子

折扣= tbillyield2disc (___，类型）为添加可选参数类型．

例子

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这个例子使用了:

打开实时脚本

给定具有这些特征的国库券，计算贴现率。

收率= 0.0497;解决=“01-Oct-02”；成熟=“31-Mar-03”；贴现= tbillyield2disc(收益率，结算，到期日)
折扣= 0.0485

这个例子使用了:

打开实时脚本

给定具有这些特征的国库券，使用日期时间输入计算贴现率。

收率= 0.0497;set = datetime(2002,10,1);成熟度= datetime(2003,3,31);贴现= tbillyield2disc(收益率，结算，到期日)
折扣= 0.0485

输入参数

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国库券收益率，以标量a表示NTBILLS——- - - - - -1十进制向量。

数据类型:双

国库券的结算日期，用标量或NTBILLS——- - - - - -1向量，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。

要支持现有代码，tbillyield2disc也接受序列号作为输入，但不建议使用。

数据类型:字符|字符串|datetime

国库券的到期日，用标量或NTBILLS——- - - - - -1向量，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。

要支持现有代码，tbillyield2disc也接受序列号作为输入，但不建议使用。

数据类型:字符|字符串|datetime

(可选)Yield类型(决定如何解释输入的值)收益率)，指定为的数值1或2使用标量或aNTBILLS——- - - - - -1向量。

请注意

债券等值收益率基准为实际/365。货币市场收益率基准实际为/360。

数据类型:双

输出参数

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国库券的贴现率，作为a返回NTBILLS——- - - - - -1向量。

参考文献

[1]SIA固定收益证券价格、收益和应计利息公式。卷一，第三版，44-45页。

Krgin, D。全球固定收益计算手册。威利,2002年。

[3]斯蒂古姆，M.罗宾逊，F.《货币市场与债券计算》麦格劳-希尔,1996年。

版本历史

R2006a之前介绍

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