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floatdiscmargin

浮动利率债券的贴现率

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语法

利润= floatdiscmargin(价格、SpreadSettle成熟度、RateInfo LatestFloatingRate)
利润= floatdiscmargin (___、名称、值)

描述

例子

保证金= floatdiscmargin (价格，传播解决，成熟，RateInfo，LatestFloatingRate）计算浮动利率债券的贴现率或零贴现率。

输入RateInfo确定是计算贴现率还是零贴现率。支持使用主要．

例子

保证金= floatdiscmargin (___，名称,值）添加可选的名称-值对参数。

例子

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打开生活的脚本

使用floatdiscmargin计算浮动利率票据的贴现率和零贴现率。

为浮动利率票据定义数据。

价格= 99.99;传播= 50;解决= datetime (2011, 20);成熟= datetime(2012、1、15);LatestFloatingRate = 0.05;StubRate = 0.049;SpotRate = 0.05;重置= 4;基础= 2;

计算贴现幅度。

dMargin = floatdiscmargin(价格，息差，结算，到期，.．.LatestFloatingRate [StubRate, SpotRate],“重置”重置,“基础”的基础上,.．.“AdjustCashFlowsBasis”,真正的)
dMargin = 48.4810

通常你想要设置AdjustCashFlowsBasis来真正的因此，现金流是根据应计金额进行调整计算的。

创建一个年化零利率期限结构来计算零贴现率。

率= (0.0500;0.0505;0.0510;0.0520);startdate可以= [datetime (2011, 20);datetime (2011 4 15);datetime(2011、7、15);datetime(2011、11、15)];EndDates = [datetime (2011 4 15);datetime(2011、7、15); datetime(2011,11,15); datetime(2012,1,15)]; ValuationDate = datetime(2011,1,20); RateSpec = intenvset(“复合”重置,“利率”率,.．.startdate可以的startdate可以,“EndDates”EndDates,.．.“ValuationDate”ValuationDate,“基础”、基础);

使用前面的收益率曲线计算零折现幅度。

dMargin = floatdiscmargin(价格，息差，结算，到期，.．.RateSpec LatestFloatingRate,“重置”重置,“基础”的基础上,.．.“AdjustCashFlowsBasis”,真正的)
dMargin = 46.0689

输入参数

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计算贴现率的债券价格，记为NINST——- - - - - -1矩阵。

请注意

价差是根据清洁价格计算的(函数内部不会将应计利息加到函数指定的价格中价格输入)。如果差价被要求与肮脏价格(包括应计利息的债券的价格)作比较，你必须提供肮脏价格价格输入。

数据类型:双

高于参考汇率的基点数，用a表示NINST——- - - - - -1矩阵。

数据类型:双

浮动利率债券的结算日期，用标量或NINST——- - - - - -1Vector，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。如果作为NINST——- - - - - -1日期的向量，所有结算日期必须相同(只支持一个结算日期)

要支持现有代码，floatdiscmargin也接受序列号作为输入，但不建议使用。

数据类型:字符|字符串|datetime

浮动利率债券的到期日NINST——- - - - - -1Vector，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。

要支持现有代码，floatdiscmargin也接受序列号作为输入，但不建议使用。

数据类型:字符|字符串|datetime

利率信息，指定为NINST——- - - - - -2向量的地方:

  • 第一列是结算日和第一个票面利率之间的存根利率。

  • 第二列是浮动息票期限的参考利率(例如，从结算日起的3个月LIBOR)重置的4）.

请注意

如果RateInfoArgument是一个年化零利率期限结构，由intenvset(金融工具的工具箱)，计算零贴现率。

数据类型:双

在上一次重置日期设置的下一个浮动付款的利率，指定为NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双

名称-值参数

指定可选参数对为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和价值对应的值。名-值参数必须出现在其他参数之后，但对的顺序并不重要。

在R2021a之前，名称和值之间用逗号隔开，并括起来的名字在报价。

例子:利润= floatdiscmargin(价格、传播、结算、成熟度、RateInfo LatestFloatingRate,“重置”,2,‘基础’,5)

每年支付的频率，具体为NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双

用于时间因子计算的日计数基础，指定为NINST——- - - - - -1向量。值:

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360 (sia)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (psa)

  • 5 = 30/360 (isda)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/365(日文)

  • 8 =实际/实际(ICMA)

  • 9 =实际/360 (ICMA)

  • 10 =实际/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360e (icma)

  • 12 =实际/365 (ISDA)

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息，请参见基础．

数据类型:双

名义本金数额，具体为NINST——- - - - - -1向量或一个NINST——- - - - - -1单元格数组，其中每个元素都是NUMDATES——- - - - - -2单元格数组，其中第一列是日期，第二列是相关的本金金额。日期表示主值有效的最后一天。

数据类型:双|细胞

月份结束规则标志，指定为NINST——- - - - - -1向量。此规则仅适用于成熟是一个月的月底日期，其天数不超过30天。

  • 0= Ignore规则，即债券息票兑付日总是每月的同一天。

  • 1=设置规则，意味着债券息票兑付日总是每月的最后一天。

数据类型:逻辑

根据应计金额调整现金流NINST——- - - - - -1逻辑值的向量。

请注意

通常你想要设置AdjustCashFlowsBasis来1因此，现金流是根据应计金额进行调整计算的。默认设置为0与…一致floatbyzero(金融工具的工具箱)．

数据类型:逻辑

假期的日期，指定为NHOLIDAYS——- - - - - -1Vector，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。节假日用于计算工作日。

要支持现有代码，floatdiscmargin也接受序列号作为输入，但不建议使用。

数据类型:字符|字符串|datetime

工作日约定，指定为NINST——- - - - - -1用于计算支付日期的营业日约定字符向量的单元格数组。营业日约定的选择决定了如何处理非营业日。非营业日被定义为周末加上任何其他不营业的日期(例如，法定假日)。值:

  • “实际”-非营业日被有效地忽略。非营业日的现金流假定在实际日分配。

  • “跟随”-非营业日的现金流假定在下一个营业日分配。

  • “modifiedfollow”-非营业日的现金流假定在下一个营业日分配。但是，如果下一个工作日在不同的月份，则采用上一个工作日。

  • “以前”-非营业日的现金流假定在前一个营业日分配。

  • “modifiedprevious”-非营业日的现金流假定在前一个营业日分配。但是，如果上一个工作日在不同的月份，则采用下一个工作日。

数据类型:字符|细胞

输出参数

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折扣保证金，返回作为NINST——- - - - - -1折现幅度的向量RateInfo指定为NINST——- - - - - -2存根和即期汇率的向量。

如果RateInfo指定为由?创建的年化零利率期限结构intenvset(金融工具的工具箱)，保证金返回为NINST——- - - - - -NCURVES零贴现率的矩阵。

参考文献

Fabozzi, Frank J.， Mann, Steven V。浮动利率证券。约翰·威利父子公司，纽约，2000年。

Fabozzi, Frank J.， Mann, Steven V。固定收益分析导论:相对价值分析、风险度量和估值。约翰·威利父子公司，纽约，2010年。

欧凯恩，多米尼克，森，苏拉夫。“信贷息差解释道。”雷曼兄弟固定收益定量研究，2004年3月。

版本历史

介绍了R2012b

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另请参阅

|(金融工具的工具箱)||(金融工具的工具箱)|

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