一个连续状态空间马尔可夫过程，或者状态空间模型，允许通过连续状态空间的轨迹。底层的马尔可夫过程通常未被观察到。一个补充的观测方程描述了系统的可测特性的演化，依赖于马尔可夫过程。状态空间模型指定了未观察到的动态过程的结构，并将这些过程组成观测结果。计量经济学工具箱™状态空间功能容纳时不变或时变线性状态空间模型，包含均零高斯状态扰动和观测创新。初始状态分布可以是平稳的、恒定的或扩散的。功能使您能够对标准状态空间模型采用贝叶斯视图。贝叶斯模型允许更丰富的表示，如非高斯状态扰动和观测创新。

可以使用创建标准、扩散或贝叶斯状态空间模型舰导弹，dssm,或bssm,分别。例如，在创建标准或扩散模型之后，您可以使用时间序列数据估计任何未知参数，获得过滤状态、平滑状态、生成预测，或描述其动态行为。为了过滤和平滑状态，计量经济学工具箱实现了标准或扩散卡尔曼滤波。对于贝叶斯模型，可以使用马尔可夫链蒙特卡洛算法从后验分布中提取样本，例如Metropolis-Hastings抽样器。