模型选择
规格测试和型号评估
要开始为时间序列数据选择模型,请对平稳性、自相关性和异方差进行假设检验。在估计模型之后,使用信息标准或似然比检验来比较拟合。您还可以通过分析残差来评估模型是否违反任何假设。对于多元线性回归模型,可以评估模型中是否存在结构变化,或者在估计回归系数时解决异方差问题。
类别
- 规范测试
识别模型的参数形式 - 模型的比较
测试嵌套模型和信息标准 - 残留的诊断
评估模型拟合和性能 - Nonspherical模型
模拟或修正异方差和相关性的影响