多变量模型

协整分析、向量自回归(VAR)、向量误差校正(VEC)和贝叶斯VAR模型

多变量时间序列分析是对单变量时间序列分析的一种扩展，用于研究响应变量之间的动态关系。为了研究响应序列的相互作用和运动，可以在系统的每个方程中包含所有响应变量的滞后。

要开始多变量时间序列分析，请测试响应序列的协整性。如果响应序列不表现出协整，为该序列创建一个向量自回归(VAR)模型。计量经济学工具箱™支持频率和贝叶斯VAR分析工具。如果响应序列表现出协整，则为该序列创建向量误差校正(VEC)模型。有关更多细节，请参见向量自回归(VAR)模型．

类别

使用矢量误差修正模型作为Smets-Wouters DSGE宏观经济模型的线性替代方案。

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生成宏观经济情景，并为贷款组合执行预期信用损失(ECL)计算。本例中的工作流显示了根据IFRS 9或CECL等规定估计信贷损失准备金所需的重要计算步骤。在实践中，贷款准备金的确定是一个更复杂的操作程序，需要机构内多个部门的协作。本例的目的是展示可以支持此过程的有用计算工具。