《巴塞尔协议III》(Basel III)

巴塞尔协议III是关于银行资本充足率的全球监管标准，压力测试，以及市场流动性风险。它要求银行使用定量方法风险预测以及经济资本预测，并报告整个组织的结果。巴塞尔协议III是巴塞尔银行监管委员会达成的第三套改革措施。

与巴塞尔协议II相比，巴塞尔协议III在许多领域引入了额外的监管要求和修订的风险计算方法，包括:

• 市场风险而且信用风险随着更严格的资本金要求的出台，中国政府也开始采取措施
• 流动性风险，随着流动性覆盖率(LCR)和净稳定资金比率(NSFR)的引入
• 交易对手信用风险
• 信用估值调整(CVA)
• 老总的风险

与遵守巴塞尔协议III相关的常见任务包括:

• 蒙特卡罗模拟，包括使用copula方法进行信贷组合模拟
• 场景分析和压力测试
• 计量经济学用于顺周期和反周期分析
• 资产负债模型
• 并行计算和GPU计算用于时间高效的模拟和参数识别
• 自动报告

有关风险管理、法规遵从性和资本分配基础结构的更多信息，请参阅下面的示例MATLAB^®2022世界杯八强谁会赢？产品金融而且部署．