分析不利的经济情况对金融的影响
银行压力测试是一个分析不利经济情况对金融影响的框架,以确保银行在这种情况下有足够的资本维持运营。在2007-2008年为防止全球金融和经济危机而进行的标准银行压力测试失败后,世界各地的监管机构迅速扩大了不利情况的范围和程度,以限制或防止金融服务业再次出现系统性故障。
目前,对银行压力测试的要求是金融服务行业最重要的风险监管规定之一。监管机构要求进行的银行压力测试包括:
- 美联储的CCAR和DFAST
- 欧洲银行管理局(European Banking Authority)在全欧盟范围内进行的压力测试
- 由英格兰银行进行的年度行业压力测试
为了进行银行压力测试,风险经理使用各种数学和统计技术来计算每个经济场景的金融影响,包括:
有关更多信息,请参见统计和机器学习工具箱™,金融工具箱™,金融工具的工具箱™,风险管理工具箱™.
例子和如何
软件参考
参见:风险管理解决方案,蒙特卡罗模拟,IFRS 9,《巴塞尔协议III》(Basel III),模型风险,金融模型验证,欺诈行为分析,气候压力测试