使用MATLAB计算巴塞尔协议IV框架下的监管资本
巴塞尔协议IV是一个非正式术语,通常指的是巴塞尔协议III的近期变化。巴塞尔协议IV的一个主要变化是引入了产出下限,即内部模型计算的风险加权资产(RWAs)不得低于标准方法计算的RWAs的72.5%。实施产出下限的阶段从2022年1月1日开始,到2027年1月1日结束。
相比之下,《巴塞尔协议III》(Basel III),巴塞尔协议IV引入了额外的监管要求,并修订了许多领域的风险计算方法,包括:
- IRB的产出最低为72.5%
- 《交易账目基本检讨》(FRTB)
- 杠杆比率框架
- 操作风险的框架
- 资产证券化框架
- 信用估值调整(CVA)