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用MATLAB进行宏观经济应力测试
中央银行、监管机构和金融机构正在采用宏观审慎分析来调查冲击对经济的影响,以及这在危机时期如何影响银行的流动性资本比率。
学习如何使用MATLAB构建一个集成的、高效的风险管理和压力测试平台。
亮点包括:
- 正在从美联储下载宏观数据
- 将经济中的冲击与收益率曲线和投资组合估值的特征联系起来
- 将央行压力情景应用到宏观经济模型中
- 开发和部署一个可扩展的压力测试框架
记录:2016年10月18日
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