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基于MATLAB的金融市场趋势跟踪
Andreas Bernsel,山猫资产管理公司
自2008年以来,期货市场趋势跟踪策略所管理的资产增长了50%以上。这些另类投资策略的主要好处是,回报率与传统的只做多股票和债券的投资组合相关性较低,而且能够在动荡时期和股市危机期间产生利润。在本次讲座中,我们将探讨价格趋势发生的原因,讨论趋势跟踪投资策略背后的一些基本概念,并概述跨市场的多样化如何提高整体投资组合的表现。我们会看到MATLAB是如何®用于研究,数据管理,历史Lynx是全球最大的10只期货管理基金之一。我们还将看到算法如何在内部集群上并行地进行回测,然后作为. net组件投入生产。
记录:2014年5月22日
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