portopt
有限有效前沿投资组合
portopt
已经部分删除,将不再接受ConSet
或变长度输入宗量
参数。使用投资组合
相反,要解决的投资组合问题,不仅仅是一个只做多、全投资的投资组合。有关使用时工作流的信息投资组合
对象,看到组合对象的工作流。有关迁移的更多信息portopt
代码投资组合
,请参阅portopt迁移到Portfolio Object。
语法
描述
(
设置了权重大于等于的最基本的投资组合问题PortRisk
,PortReturn
,PortWts
) = portopt (ExpReturn
,ExpCovariance
)0
总和必须为1
。解决这个问题所需要的就是资产收益的均值和协方差。默认情况下,portopt
在有效边界上返回10个等距点。
portopt
为只做多的全投资投资者解决“标准”均值-方差投资组合优化问题,没有额外约束。具体来说,有效边界上的每个投资组合都具有和为1的非负权重。
(
除前面语法中的输入参数外,还使用一个或多个可选参数指定选项。PortRisk
,PortReturn
,PortWts
) = portopt (___,NumPorts
,PortReturn
)
portopt (___,
返回有效边界if的绘图NumPorts
,PortReturn
)portopt
调用时不带输出参数。
例子
输入参数
输出参数
版本历史
之前介绍过的R2006a