使用MATLAB计算巴塞尔协议IV框架下的监管资本
巴塞尔协议IV是一个非正式的术语,通常指的是巴塞尔协议III的最新变化。巴塞尔协议IV的主要变化之一是引入了一个产出下限,即内部模型计算的风险加权资产(RWAs)不得低于标准方法计算的RWAs的72.5%。实施最低产量的阶段从2023年1月1日开始,到2027年1月1日结束。
相比之下,《巴塞尔协议III》(Basel III),巴塞尔协议IV引入了额外的监管要求,并修订了许多领域的风险计算方法,包括:
- IRB产出下限为72.5%
- 交易簿基本检讨(FRTB)
- 杠杆率框架
- 操作风险框架
- 资产证券化框架
- 信用评估调整(CVA)
例子和如何
软件参考
参见:风险管理,信用风险,流动性风险,操作风险,偿付能力II,FRTB,CECL与MATLAB,欺诈行为分析,MathWorks模型景观治理,MathWorks Modelscape部署,Modelscape