基于蒙特卡罗仿真和MATLAB的复合商品投资组合风险管理

Gianluca Fusai，卡斯商学院

在本节课中，我们将讨论如何正确评估复合商品投资组合的风险收益权衡。我们检查估计与校准问题，并查看复杂商品组合的真实案例研究，这将通过蒙特卡罗模拟．通过MATLAB实现，讨论了组合成分的风险贡献以及如何找到最佳对冲。

记录日期:2012年6月19日