风险管理工具箱™는신용,보험및시장리스크를수학적으로모델링하고시뮬레이션하는함수및대화형방식의워크플로를제공합니다。 PD(부도율)、铅(부도시익스포저),乐金显示器(부도시손실률)의전체기간신용모델링과发射极耦合逻辑(기대신용손실)계산을수행할수있습니다。기업및고객신용리스크를평가하고,신용평점표를생성하고,부도율을추정하고,신용포트폴리오분석을수행하고,모델을백테스트하여금융손실가능성을평가할수있습니다。风险管理工具箱를사용하면예측변수선별툴을사용하여중요한평점표변수를식별하고装箱Explorer앱을사용해서신용평점표에대한변수를자동이나수동으로구간화할수있습니다。또한보험리스크의정량화와분석을위한사망률및미지급청구모델도포함되어있습니다。시장리스크는백테스트및시뮬레이션툴을사용하여VaR(최대예상손실액)및ES(예상손실)평가를통해계산할수있습니다。
고객신용리스크모델링
신용평점를생성및분석하고예,측변수선별을수행하고,공정성메트릭을살펴보고,스트레스테스트를수행하고,PD(부도율)를모델링할수있습니다。
기업신용리스크모델링
기업부도율을분석하고,신용등급전이와부도에따른신용포트폴리오가치변화를시뮬레이션하고,집중리스크를식별하고,규제자본요건을계산할수있습니다。
전체기간pd(부도율)모델
MATLAB®을사용해서거시경제시나리오로전체기간분석에기반한부도율을추정할수있습니다。Pd모델에는로지스틱，프로빗，콕스모델등이있습니다。
제품관련자료:
“몇몇툴은다변량통계또는로지스틱회귀에기반한신용평가모델을처리할수있지만,이는巴塞尔协议II에서요구되는고급경제적자본모델에는그다지적합하지않습니다。MATLAB은뛰어난계산성능과행렬인프라,몬테카를로시뮬레이션수행기능을갖추고있으며,그덕분에복잡한리스크분석을수행할때경쟁우위를확보할수있었습니다。”
马可·福默斯博士，凯捷公司的
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