Clarus Risk为监管风险报告开发软件即服务平台

许多Clarus的竞争对手要求以预先确定的模板提交投资组合信息，将组织和格式化数据的负担放在了客户端。Clarus工程团队希望通过开发一种可以处理几乎任何格式的数据文件的自动化流程，来减轻客户和他们的交易对手的这种负担。

一旦标准化了输入数据，Clarus团队就需要应用风险分析，整合来自彭博社(Bloomberg)等金融数据提供商的当前市场数据。然后，他们希望为每个客户生成定制的报告，以及为投资者、合作伙伴、董事会和其他涉众定制的包含内容、格式和品牌的报告。

Clarus的工程师使用MATLAB开发了该公司的旗舰产品RiskMonitor^®风险报告平台。

该团队使用MATLAB语言的面向对象编程功能为他们工作流程的三个主要阶段开发对象类:用于数据导入的阅读器类，用于风险计算和分析的风险监视器类，以及用于报告生成的报告类。

reader类从资产管理公司、银行和其他客户使用的几十种独特格式的文件中读取数据。然后，这些类将日期和时间格式规范化，并从原始数据中提取信息，包括资产负债表细节和历史业绩。结果以标准化的CSV格式保存，然后导入到Microsoft^®SQL Server^®数据库使用数据库工具箱™。

风险监视类首先从数据库读取标准化数据，并使用Financial Instruments Toolbox™函数将投资组合的内容分类为投资证券、现金和其他资产类别。

接下来，风险监控类使用Datafeed Toolbox™从市场数据供应商检索当前和历史数据。它还调用Financial Toolbox™函数来估计风险价值(VaR)，执行相关资产回报的蒙特卡洛模拟，并计算特定于资产类别的风险度量—例如，衍生品的希腊值和固定收益证券的存续期。

报告类使用来自风险监控类的结果，用MATLAB report Generator™生成风险报告。报告按具体风险领域分类，包括合规性、市场、流动性、交易对手、股权和固定收益风险。

报告对象被组合成100多种不同的报告类型，从单页的情况说明到PDF格式的高度详细、全面的风险分析。

• 数天的流动性压力测试在几分钟内完成。希尔顿表示:“与我们合作的一些公司一直难以在内部进行基于原则的流动性压力测试。”“有了基于MATLAB的平台，我们可以在几分钟内生成流动性风险报告，而这些公司用Excel需要几天的时间^®”。
• 能够快速响应市场变化。希尔顿说:“新冠肺炎后的市场波动导致许多资产管理公司的风险价值超过了法定阈值。“通过MATLAB，我们迅速引入了一个时间衰减函数，帮助我们的许多客户定制他们的VaR计算，我们做得比竞争对手快得多。”
• 创建竞争优势。Hilton指出:“当新的ESMA指南发布时，我们能够快速地将基于原则的流动性风险能力添加到我们的平台中，因为我们使用MATLAB中的面向对象框架构建了它。”“对我们来说，这是一个很大的区别，还有我们报告功能的灵活性和可定制性。”