操作风险

操作风险是由影响业务功能的人员、流程、系统或外部事件引起的潜在损失。近年来，金融服务业的一个热门话题是银行操作风险建议和监管的发展。巴塞尔银行监管委员会(BCBS)创建了巴塞尔协议，为操作风险的量化提供正式技术的定义，信用风险，流动性风险而且市场风险．

直到最近，根据巴塞尔协议II，金融机构可以使用基本指标方法、标准化方法或高级测量方法(AMA)作为量化操作风险的资本要求的框架。指南最近已更新，提出了标准测量方法(SMA)。衡量和管理操作风险的有效技术包括:

• 使用风险控制自我评估(RCSA)方法评估操作风险
• 根据每种风险的损失分布，建立定制化的操作风险模型
• 使用蒙特卡罗模拟或copula-based模拟
• 分析不同的情况，以评估可能涉及操作风险的金融活动所带来的风险
• 建立内部模型来量化操作风险

MathWorks在操作风险方面处于领先地位。

有关更多信息，请参见MATLAB^®而且统计和机器学习工具箱™．