市场风险

市场风险是指由于系统风险来源或影响整个市场或细分市场的风险因素的变化导致价格下跌时，投资组合价值的潜在损失。

市场风险通常以风险价值(VaR)，即投资组合在特定时间段内面临损失风险的金额。例如，一个月的投资组合VaR为5%，价值100万美元，那么在一个月的时间框架内损失100万美元的几率为二十分之一。确定投资组合的VaR是一个复杂的过程。许多金融风险经理们使用复杂的模型来分析、排名，并决定管理市场风险的适当策略。

有效管理市场风险的技巧包括:

• 构建定制的风险模型
• 执行蒙特卡罗模拟
• 使用VaR验证风险模型val
• 分析各种情况，以评估暴露于市场风险的金融活动所带来的风险

有关更多信息，请参见金融工具箱™，金融工具工具箱™,风险管理工具箱．