主要内容

getScenarios

交易对手的场景

在页面中全部折叠

语法

scenarioIndices场景= getScenarios (cmc)

描述

例子

场景= getScenarios (cmc，scenarioIndices）中请求的场景中，作为每个对手方的单个值的矩阵返回对手方场景细节scenarioIndices．

在使用getScenarios函数，您必须运行模拟函数。有关使用的详细信息creditMigrationCopula对象,看到creditMigrationCopula．

例子

全部折叠

打开生活的脚本

加载保存的投资组合数据。

负载CreditMigrationData.mat;

为每种债券的投资组合头寸计算债券价格。

migrationValues = migrationPrices .* numBonds;

创建一个creditMigrationCopula对象与四因素模型使用creditMigrationCopula．

cmc = creditMigrationCopula (transMat migrationValues,评级,.．.乐金显示器,重量,“FactorCorrelation”factorCorr)
cmc = creditMigrationCopula属性:Portfolio: [250x5 table] FactorCorrelation: [4x4 double] RatingLabels: [8x1 string] TransitionMatrix: [8x8 double] VaRLevel: 0.9500 UseParallel: 0 PortfolioValues: []

设置VaRLevel到99%。

cmc。VaRLevel = 0.99;

使用模拟函数来模拟100,000个场景，然后使用getScenarios函数来生成场景矩阵。

cmc =模拟(cmc、1 e5);场景= getScenarios (cmc,[2、3]);场景(1:10,:)
ans =10×2104× 1.3082 1.3216 0.2893 0.2893 0.9788 0.9754 0.4503 0.4503 1.0376 1.0376 0.5795 0.5795 0.5350 0.5350 0.4956 0.4956 0.3537 0.3537 2.3492 2.3492

输入参数

全部折叠

creditMigrationCopula对象获取模拟函数。

如欲了解更多有关creditMigrationCopula对象,看到creditMigrationCopula．

指定返回哪些场景，作为向量输入。

输出参数

全部折叠

对手方值，返回为NumCounterparties——- - - - - -N矩阵,N元素的个数在吗scenarioIndices．

请注意

如果请求的场景数量非常大，那么输出矩阵，场景，可能非常大，并可能受到可用的机器内存的限制。

参考文献

[1] Crouhy, M.， Galai, D.和Mark, R. <当前信用风险模型的比较分析>。银行与金融杂志。2000年第24卷，第59 - 117页。

[2] Gordy, M. <信用风险模型的比较解剖学>。银行与金融杂志。第24卷，2000年，第119 - 149页。

格普顿，G.，芬格，C.，巴蒂亚，M.。“CreditMetrics -技术文档。”jp摩根，纽约，1997年。

[4] Jorion, P。金融风险管理手册。第六版。威利金融,2011。

[5] Löffler, G.和波施，P。基于Excel和VBA的信用风险建模。威利金融,2007。

A.麦克尼尔，R.弗雷，P.埃布莱希茨。定量风险管理:概念、技术和工具。普林斯顿大学出版社，2005。

版本历史

介绍了R2017a

另请参阅

||||

主题

Baidu
map