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投资组合估值

管理投资组合，进行投资组合对冲和再平衡

功能

管理投资组合

`instadd`	为仪器集合添加类型
`instaddfield`	添加新的仪器到仪器集合
`instdelete`	由匹配条件设定的仪器补充
`instdisp`	显示工具
`instfields`	列出字段名称
`instfind`	搜索匹配条件的仪器
`instget`	仪表变量数据
`instgetcell`	来自仪器变量的数据和上下文
`instlength`	计算工具
`instselect`	通过匹配条件创建仪器子集
`instsetfield`	为现有仪器添加或重置数据
`insttypes`	列表类型
`intenvset`	设定利率结构的属性
`isafin`	如果输入参数为财务结构类型或财务对象类，则为
`classfin`	创建财务结构或返回财务结构类名称

对冲投资组合

`hedgeopt`	为目标成本或敏感性分配最佳对冲
`hedgeslf`	自筹经费对冲

例子和如何

创建作品集

使用函数创建作品集
使用instadd函数来创建乐器组合或使用函数向现有组合中添加新乐器。
使用函数向现有的投资组合中添加工具
使用instadd函数向现有仪器组合中添加其他仪器。
使用功能的工具构建和投资组合管理
您可以使用函数创建工具并将工具集合作为投资组合来管理。

使用投资组合

套期保值功能
金融工具工具箱™提供了两个功能来评估基本的对冲权衡，hedgeopt而且hedgeslf．
使用Black-Derman-Toy模型为投资组合定价
这个例子说明了如何使用金融工具工具箱™来创建一个Black-Derman-Toy (BDT)树，并使用BDT模型为一个工具组合定价。
利用Black-Karasinski模型对投资组合进行定价和套期保值
本示例说明如何使用MATLAB®创建利率衍生品证券的投资组合，并使用Black-Karasinski利率模型对其定价。
使用ConSet指定约束
为投资组合中的工具指定一组线性不等式约束ConSet．
受限投资组合下的对冲
演示约束投资组合下对冲的例子。

概念

套期保值
套期保值是现代金融中的一个重要考虑因素。