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intenvsens

从一组零曲线得出仪器价格和灵敏度

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语法

(δ、伽马、价格)= intenvprice (RateSpecInstSet)

描述

例子

［δ，γ，价格) = intenvprice (RateSpecInstSet）计算使用零息债券利率结构的工具的美元价格和价格敏感性。

intenvsens处理以下类型的仪器:“债券”，“现金流”，“固定”，“浮”，“交换”．看到instadd有关构造已定义类型的信息。

例子

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打开生活的脚本

把树和仪器从deriv.mat数据文件及使用intenvprice计算使用零息债券利率结构的工具的美元价格和敏感性。

负载deriv.matinstdisp (ZeroInstSet)
指数类型CouponRate结算到期日基准月末规则发行日期首券日期末券日期开始日期面名数量1债券0.04 01- 2000年1月01- 2003年1月1南南南南南南南4%债券100 2债券0.04 01- 2000年1月01- 2004年1月2南南南南南南南4%债券50指数类型CouponRate结算到期FixedReset基础本金名称数量3固定0.04 01- 2000年1月01- 2003年1南南4%固定80指数类型息差结算到期FloatReset基础本金名称数量4浮动20 01- 2000年1月01- 2003年1月1 NaN 20BP浮动8指数类型LegRate结算期限LegReset基础Principal LegType名称数量5掉期[0.06 20]01- 01- 2000年1月01- 01月2003年1月[1 1]NaN NaN [NaN] 6%/20BP掉期10
(δ,γ)= intenvsens (ZeroRateSpec ZeroInstSet)
δ=5×1-272.6403 -347.4386 -272.6403 -1.0445 -282.0405
γ=5×1103.× 1.0298 1.6227 1.0298 0.0033 1.0596

输入参数

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(可选)利率规范，由RateSpec获得以前从intenvset或toRateSpec对于一个IRDataCurve或toRateSpec对于一个IRFunctionCurve．

数据类型:结构体

仪器变量包含仪器的集合，指定使用instadd．仪器按类型分类;每种类型都可以有不同的数据字段。存储的数据字段是每个仪器的行向量或字符向量。

数据类型:结构体

输出参数

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工具价格相对于观测到的零曲线的位移的变化率，以若干工具(NINST)按曲线数目(NUMCURVES)矩阵。δ由有限差分计算。

请注意

δ敏感性作为美元敏感性返回。为了得到每一美元的敏感性，除以各自的工具价格。

仪器δ相对于观测到的零点曲线的位移的变化率，以仪器个数(NINST)按曲线数目(NUMCURVES)矩阵。γ由有限差分计算。

请注意

γ敏感性作为美元敏感性返回。为了得到每一美元的敏感性，除以各自的工具价格。

每种仪器的价格，以个别仪器的数量报出(NINST)按曲线数目(NUMCURVES)矩阵。如果一种工具不能定价，则用南在该条目中返回。

版本历史

之前介绍过的R2006a

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