能源衍生品
能源期权价格和敏感性
能源衍生品是一种基于基础资产的合约,如天然气、原油或电力。该工具箱提供了对许多能源选项进行定价、计算敏感性和对冲分析的功能。您可以使用定价模型对Vanilla、Asian、Lookback和Spread期权进行定价,定价模型包括格模型、蒙特卡罗模拟、多个封闭形式的解决方案和有限差分方法。
类别
- 支持的能源衍生品
价格能源衍生品使用函数蒙特卡罗模拟,封闭形式,或有限差分 - 蒙特卡罗模拟定价
价格价差,亚洲和香草期权使用蒙特卡罗模拟与Longstaff-Schwartz期权定价模型 - 使用封闭形式的解决方案定价
价格差,亚洲,远期和期货期权使用封闭形式的解决方案 - 有限差分定价
交替方向隐式(ADI)和曲克-尼克尔森有限差分法定价期权