价格信贷衍生工具
创建信用衍生工具对象,将对象与模型关联,并指定定价方法
信用衍生品是一种金融工具,旨在分离信用违约事件的风险,然后将其转移给债权人以外的实体。信用违约掉期是一种特殊类型的掉期,旨在在两个或多个方之间转移固定收益产品的信用敞口。2022世界杯八强谁会赢?在信用违约掉期交易中,掉期交易的买方向掉期交易的卖方付款,直到合约到期为止。作为回报,卖方同意,如果债券发行人违约或经历另一个信用事件,卖方将支付买方证券的溢价,以及从该时间到证券到期日之间应支付的所有利息。实际上,信用违约互换是一种防止违约的保险。这个工具箱提供了为信用违约互换和信用违约互换期权定价的功能。此外,您还可以从市场数据中计算违约概率和风险率值。
基于对象的框架支持创建工具、模型和为金融工具定价的定价对象的工作流。使用这些对象,您可以为利率、通货膨胀、股票、大宗商品、外汇或信用衍生工具定价。基于对象的工作流是使用函数为金融工具定价的另一种选择。使用仪器、模型和定价器的模块化对象,您可以很容易地重用这些对象来比较不同模型和定价引擎的仪器价格。您可以使用基于对象的工作流为单个工具定价,或者为投资组合中的工具集合定价。有关工作流的更多信息,请参见开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流程.
创建一个信用衍生品对象fininstrument
,将对象与使用的模型关联起来finmodel
,然后指定一个定价方法使用finpricer
.
功能
对象
主题
- 从信用违约互换引导违约概率曲线
这个例子展示了如何引导默认概率曲线
cd
仪器。 - 开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流程
使用对象对金融工具进行建模和定价。
- 选择仪器,模型和价格
选择仪器、相关模型和相关价格。
- 信贷衍生工具对象的金融工具工具箱函数映射
下表列出了用于信用衍生工具的金融工具工具箱™函数,该函数使用基于对象的框架映射到相关的工作流仪器,模型,定价的人.
- 将金融工具工具箱功能映射到基于对象的工具、模型和定价框架
将功能映射到使用仪器、模型和价格的对象的工作流。