交易对手信用风险
用于计算信用价值调整(CVA)的敞口交易对手信用风险模型
交易对手信用风险是指合同的交易对手不履行合同义务。金融工具箱™提供了根据OTC合约价值按市价计算信贷敞口和抵押品金额的功能，以及根据信贷敞口计算敞口概况的功能。
功能
creditexposures |
根据合同价值计算信用风险 |
exposureprofiles |
从信贷敞口中计算敞口概况 |
主题
- 交易对手信用风险与CVA
这个例子展示了如何计算一家银行的单边信贷价值(估值)调整(CVA)，该银行持有与多个交易对手的香草利率掉期投资组合。
- copula的错误方式风险
这个例子展示了一种使用高斯联结模型对交易对手信用风险的错误路径风险建模的方法。
您也可以从以下列表中选择网站: