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用隐含三叉树(ITT)为亚洲期权定价
价格= asianbyitt(期权,期权,行权,结算,行权)
价格=亚洲___, AvgType AmericanOpt AvgPrice AvgDate)
例子
价格= asianbyitt (ITTTree,OptSpec,罢工,解决,ExerciseDates)使用隐含三叉树(ITT)对亚洲期权进行定价。
价格= asianbyitt (ITTTree,OptSpec,罢工,解决,ExerciseDates)
价格
ITTTree
OptSpec
罢工
解决
ExerciseDates
价格= asianbyitt (___,AmericanOpt,AvgType,AvgPrice,AvgDate)为AmericanOpt,AvgType,AvgPrice,AvgDate。
价格= asianbyitt (___,AmericanOpt,AvgType,AvgPrice,AvgDate)
AmericanOpt
AvgType
AvgPrice
AvgDate
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这个例子展示了如何通过加载文件派生来使用ITT股票树为浮动亚洲期权定价。mat,它提供了ittree。ittree结构包含股票规格和期权定价所需的时间信息。
负载deriv.mat;OptSpec =“把”;Strike = NaN;settime = datetime(2006,1,1);ExerciseDates = datetime(2007,1,1);价格= asianbyitt(期权,期权,行权,结算,行权)
价格= 1.0778
库存树结构,由using指定itttree。
itttree
数据类型:结构体
结构体
“电话”
“把”
选项的定义为“电话”或“把”使用字符向量或字符向量的单元数组。
数据类型:字符|细胞
字符
细胞
用非负整数指定的期权执行价格值NINST——- - - - - -1执行价格矩阵。
NINST
1
为了计算浮动亚洲期权的价值,罢工必须指定为南。浮动亚洲期权也被称为平均执行期权。
南
数据类型:双
双
亚洲期权的结算日期或交易日期,指定为aNINST——- - - - - -1使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量的结算日期或交易日期矩阵。
请注意
的解决每个亚洲选项的日期都设置为ValuationDate这棵树。亚洲人的观点是,解决,则被忽略。
ValuationDate
要支持现有代码,asianbyitt也接受序列号作为输入,但不建议使用。
asianbyitt
选项执行日期,指定为日期时间数组、字符串数组或日期字符向量:
对于欧式期权,请使用NINST——- - - - - -1行使日期矩阵。每行是一个选项的时间表。至于欧洲选项,只有一个ExerciseDates在期权到期日。
对于美式选项,请使用aNINST——- - - - - -2运动日期边界向量。该选项可以在该行的日期对之间或包括该行的日期对的任何树日期上执行。如果只有一个非南列出日期,或者ifExerciseDates是一个NINST——- - - - - -1矢量,选项之间可以行使ValuationDate股票树和单一上市ExerciseDates。
2
0
(可选)选项类型,指定为NINST——- - - - - -1带值的正整数标志:
0——欧洲
1——美国
算术
几何
平均类型,指定为算术求算术平均,或几何求几何平均。
数据类型:字符
标的资产的平均价格解决,指定为标量数字。
在以下情况下使用此参数AvgDate<解决。
日期平均周期开始,指定为标量日期时间、字符串或日期字符向量。
0时刻亚洲期权的预期价格,以a形式返回NINST——- - - - - -1向量。亚洲期权的定价采用Hull-White(1993)。因此,对于这些选项,除了根节点之外,树节点上没有唯一的价格。
一个亚洲期权是一种与路径相关的期权,其收益与期权有效期内(或部分有效期内)标的资产的平均价值挂钩。
亚洲期权类似于回顾期权,因为亚洲期权有两种类型:固定(平均价格期权)和浮动(平均执行期权)。固定亚洲期权有一个指定的执行权,而浮动亚洲期权的执行权等于标的资产在期权有效期内的平均价值。有关更多信息,请参见亚洲的选择。
[1]赫尔,J.和A.怀特。“评估欧美路径依赖期权的有效程序”衍生品杂志。第一卷,第21-31页。
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虽然asianbyitt支持序列号,datetime建议使用值代替。的datetime数据类型提供了灵活的日期和时间格式、精确到纳秒的存储以及用于考虑时区和夏令时的属性。
datetime
将连续日期数字或文本转换为datetime值,使用datetime函数。例如:
T = datetime(738427.656845093,“ConvertFrom”,“datenum”);Y =年
Y = 2021
没有计划取消对序列号输入的支持。
itttree|instasian
instasian
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