金融工具箱
分析财务数据,建立财务模型
财务工具箱™提供了对财务数据进行数学建模和统计分析的功能。您可以分析、回溯测试和优化投资组合,同时考虑周转率、交易成本、半连续约束以及最小或最大资产数量。该工具箱使您能够估计风险,建模信用记分卡,分析收益率曲线,定价固定收益工具和欧洲期权,并衡量投资业绩。
随机微分方程(SDE)工具让您建模和模拟各种随机过程。时间序列分析函数允许您对缺失的数据执行转换或回归,并在不同的交易日历和日计数惯例之间进行转换。
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学习财务工具箱的基本知识
数据预处理
日期和货币的金融市场数据
财务时间表
时间表,日期转换和合并,图表技术指标
金融数据分析
现金流和绩效指标,回归分析,财务数据图表
投资组合优化与资产配置
创建投资组合,评估资产组成,执行均值-方差,CVaR, MAD或自定义投资组合优化,回测投资策略,执行业绩归因
信用风险
信用风险,信用评级的转换概率,信用质量门槛,信用记分卡
定价和分析金融工具
收益率曲线,固定收益证券估值,股票衍生品定价
随机微分方程(SDE)模型
参数模型,如几何布朗运动(GBM)和赫斯顿波动