测试协整向量和调整速度

一个单独的计量经济学工具箱™功能，jcontest，使用Johansen框架测试协整关系的线性约束B以及调整速度一个，并在附加约束下估计VEC模型参数。约束测试允许你评估经济理论所建议的关系的有效性。

限制jcontest选择两种形式中的一种。表单的约束R”一个= 0或R”B= 0指定在测试和估计期间保持固定的变量的特定组合。这些约束等同于参数化一个＝Hφ或B＝Hφ,在那里H是的正交补吗R(在MATLAB^®，空(R)),φ是一个自由参数向量。的列空间中的特定向量一个或B．约束的数量jcontest是否可以施加被测试矩阵的秩所限制，这可以通过第一次运行来推断jcitest．

另请参阅

jcontest|jcitest

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