主要内容

timeseries

的日内滴答数据彭博桌面连接V3

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语法

D =时间序列(c,s，日期)
D =时间序列(c,s，日期，间隔，字段)
D =时间序列(c,s，日期，[]，字段，选项，值)
D =时间序列(c,s，{起始日期，结束日期})
D =时间序列(c,s，{开始日期，结束日期}，间隔，字段)
D =时间序列(c,s，{startdate,enddate}，[]，字段)
D =时间序列(c,s，{开始日期，结束日期}，[]，字段，选项，值)
D =时间序列(c,s，{startdate:enddate,starttime,endtime}，interval)
D =时间序列(c,s，{startdate:enddate,starttime,endtime}，interval,field)
D =时间序列(c,s，{startdate:dayincrement:enddate,starttime,endtime}，interval)
D =时间序列(c,s，{startdate:dayincrement:enddate,starttime,endtime}，interval，字段)

描述

例子

d= timeseries (c，年代，日期）方法检索原始标记数据彭博对象c彭博社®桌面c++接口和一个特定日期的安全。

例子

d= timeseries (c，年代，日期，时间间隔，场）检索聚合为特定字段间隔的原始标记数据。

例子

d= timeseries (c，年代，日期[],场，选项，值）检索原始标记数据，不为具有指定选项和相应值的特定字段提供聚合间隔。

例子

d= timeseries (c，年代，{startdate可以，enddate})检索使用开始日期和结束日期的日期范围的原始标记数据。

例子

d= timeseries (c，年代，{startdate可以，enddate}，时间间隔，场）检索聚合为特定字段间隔的特定日期范围的原始标记数据。

例子

d= timeseries (c，年代，{startdate可以，enddate[]},场）检索特定日期范围的原始标记数据，不包含特定字段的聚合间隔。

例子

d= timeseries (c，年代，{startdate可以，enddate[]},场，选项，值）检索特定日期范围的原始标记数据，不包含具有指定选项和相应值的特定字段的聚合间隔。

例子

d= timeseries (c，年代，{startdate可以：enddate，开始时间，endtime}，时间间隔）检索特定日期范围内每天的特定时间范围的原始交易计时数据，汇总为间隔。

例子

d= timeseries (c，年代，{startdate可以：enddate，开始时间，endtime}，时间间隔，场）为返回的tick数据使用特定字段。

例子

d= timeseries (c，年代，{startdate可以：dayincrement：enddate，开始时间，endtime}，时间间隔）检索特定日期和时间范围内全天增量的原始交易点位数据，并聚合为间隔。

例子

d= timeseries (c，年代，{startdate可以：dayincrement：enddate，开始时间，endtime}，时间间隔，场）为返回的tick数据使用特定字段。

例子

全部折叠

首先，创建Bloomberg Desktop连接。然后，检索特定日期的蜱虫数据。使用带有或不带有定价源的证券来检索tick数据。

使用彭博桌面c++界面创建彭博连接。

C =彭博;

使用IBM检索交易点数系列®今天的安全。

D = timeseries(c，“IBM美国股票”、地板(现在)
d =“贸易”[735537.40][181.69][100.00]“贸易”[735537.40][181.69][100.00]“贸易”[735537.40][181.68][100.00]…

的列d是:

  • 蜱虫类型

  • 日期和时间的数字表示

  • 点值

  • 蜱虫大小

这里，第一行显示100股IBM股票今天的售价为181.69美元。

检索交易点数系列使用Microsoft®有定价源的证券ETPX今天的。

D = timeseries(c，“MSFT@ETPX美国股票”、地板(现在)
d =“贸易”[735537.40][35.53][100.00]“贸易”[735537.40][35.55][200.00]“贸易”[735537.40][35.55][100.00]…

这里，第一行显示100股微软股票今天以35.53美元的价格出售。

关闭彭博连接。

关闭(c)

首先，创建Bloomberg Desktop连接。然后，检索特定日期的蜱虫数据。使用时间间隔和字段指定要返回的tick数据。

使用彭博桌面c++界面创建彭博连接。

C =彭博;

使用今天聚合为5分钟间隔的IBM证券检索交易点数系列。

D = timeseries(c，“IBM美国股票”地板(现在)5“贸易”）
d =列1到列7 735537.40 181.69 181.99 180.10 181.84 252322.00 861.00 735537.40 181.90 181.97 181.57 181.65 78570.00 535.00 735537.40 181.73 182.18 181.58 182.07 124898.00 817.00…第8列45815588.00 14282076.00 22710954.00…

的列d包含以下内容:

  • 日期和时间的数字表示

  • 公开价格

  • 高昂的代价

  • 低的价格

  • 收盘价

  • 蜱虫数量

  • 蜱数

  • 在酒吧的总滴答值

这里，第一行数据显示了当前日期的价格和计时数据。下一行显示5分钟后的蜱虫数据。

关闭彭博连接。

关闭(c)

首先，创建Bloomberg Desktop连接。然后，检索特定日期和字段的标记数据。使用选项和值返回其他数据。

使用彭博桌面c++界面创建彭博连接。

C =彭博;

方法检索交易点数系列“F US Equity”安全性而不指定聚合参数。另外，返回条件代码。

D = timeseries(c，“F US Equity”、地板(现在),[],“贸易”，.．.“includeConditionCodes”，“真正的”）
d =“贸易”[735556.57][17.12][100.00]的R6,是“贸易”[735556.57][17.12][100.00]”“贸易”(735556.57)(17.12)(500.00)”……

的列d包含以下内容:

  • 蜱虫类型

  • 日期和时间的数字表示

  • 点值

  • 蜱虫大小

  • 条件代码

这里，第一行显示的是100“F US Equity”证券股票今天的价格为17.12美元。

关闭彭博连接。

关闭(c)

首先，创建Bloomberg Desktop连接。然后，检索特定日期范围的tick数据。

使用彭博桌面c++界面创建彭博连接。

C =彭博;

检索标记系列“F US Equity”最后一个营业日从开始到中午的保安。

D = timeseries(c，“F US Equity”,{地板(4),地板(- 3.5)})
d =“贸易”[735552.67][17.09][200.00]“贸易”[735552.67][17.09][100.00]“贸易”[735552.67][17.09][100.00]…

的列d是:

  • 蜱虫类型

  • 日期和时间的数字表示

  • 点值

  • 蜱虫大小

这里，第一行显示的是200“F US Equity”证券股票在最后一个交易日的售价为17.09美元。

关闭彭博连接。

关闭(c)

首先，创建Bloomberg Desktop连接。然后，检索特定日期范围的tick数据。指定间隔和字段。

使用彭博桌面c++界面创建彭博连接。

C =彭博;

检索以5分钟为间隔聚合的IBM证券的过去50天的交易点数系列。

D = timeseries(c，“IBM美国股票”,{地板(现在)-50,地板(现在)},5,“贸易”）
ans =列1至7 735487.40 187.20 187.60 187.02 187.08 207683.00 560.00 735487.40 187.03 187.13 186.65 186.78 46990.00 349.00 735487.40 186.78 186.78 186.40 186.47 51589.00 399.00…第8列38902968.00 8779374.00 9626896.00…

的列d包含以下内容:

  • 日期和时间的数字表示

  • 公开价格

  • 高昂的代价

  • 低的价格

  • 收盘价

  • 蜱虫数量

  • 蜱数

  • 在酒吧的总滴答值

第一行数据显示当前日期的价格和计时数据。下一行显示5分钟后的蜱虫数据。

关闭彭博连接。

关闭(c)

首先，创建Bloomberg Desktop连接。然后，检索特定日期范围和多个字段的标记数据。

使用彭博桌面c++界面创建彭博连接。

C =彭博;

返回证券的买入、卖出和交易标记系列“F US Equity”为昨日，时间间隔为中午，不指定聚合参数。

D = timeseries(c，“F US Equity”,{地板(1)+ 5,地板(1)+ .51},.．.[], {“收购”，“问”，“贸易”})
d =“贸易”[735550.50][16.71][100.00]“问”[735550.50][16.71][312.00]“出价”[735550.50][16.70][177.00]…

的列d是:

  • 蜱虫类型

  • 日期和时间的数字表示

  • 点值

  • 蜱虫大小

这里，第一行显示的是100“F US Equity”证券类股昨日的股价为16.71美元。

关闭彭博连接。

关闭(c)

首先，创建Bloomberg Desktop连接。然后，检索特定日期范围的tick数据。指定返回额外数据的选项和值。

使用彭博桌面c++界面创建彭博连接。

C =彭博;

返回证券的交易标记序列“F US Equity”为昨日，时间间隔为中午，不指定聚合参数。另外，返回条件代码、交换代码和代理代码。

D = timeseries(c，“F US Equity”,{地板(1)+ 5,地板(1)+ .51},.．.[]，“贸易”，{“includeConditionCodes”，.．.“includeExchangeCodes”，“includeBrokerCodes”}，.．.｛“真正的”，“真正的”，“真正的”})
d =“贸易”[735550.50][16.71][100.00]' T ' ' d '“贸易”[735550.50][16.70][400.00]”是”“B”“贸易”[735550.50][16.70][100.00]”是“B”……

的列d包含以下内容:

  • 蜱虫类型

  • 日期和时间的数字表示

  • 点值

  • 蜱虫大小

  • 交换条件代码

  • 交易代码

经纪人代码只适用于加拿大、芬兰、墨西哥、菲律宾和瑞典的股票。在本例中，经纪人买入代码出现在第七列，而经纪人卖出代码出现在第八列。

这里，第一行显示的是100“F US Equity”证券类股昨日的股价为16.71美元。

关闭彭博连接。

关闭(c)

通过指定特定日期范围内每天的时间范围，使用Bloomberg检索原始交易计时数据。指定计时数据的时间间隔。

使用彭博桌面c++界面创建彭博连接。

C =彭博;

检索交易计时序列“F US Equity”过去两天的安保人员。使用从交易日开始到中午的时间段。检索按5分钟间隔聚合的蜱虫数据。d是一个数值矩阵。

s =“F US Equity”；Startdate = datetime(“今天”) 1;结束日期= datetime(“今天”）;开始时间=“09:30:00”；endtime =“12:00:00”；Interval = 5;D =时间序列(c,s，{startdate:enddate,starttime,endtime}，interval);

设置货币的显示输出。

格式银行

显示前三个节拍。

: d (1:3)
ans =列1 ~列5 736959.40 11.71 11.81 11.71 11.79 736959.40 11.79 11.81 11.75 11.79 736959.40 11.80 11.82 11.78 11.80列6 ~列8 1375547.00 1190.00 16196757.00 598924.00 898.00 7058724.00 488655.00 641.00 5768371.50

的列d是:

  • 日期和时间的数字表示

  • 公开价格

  • 高昂的代价

  • 低的价格

  • 收盘价

  • 蜱虫数量

  • 蜱数

  • 在酒吧的总滴答值

第一行显示时间范围开始时间的tick数据。下一行显示5分钟后的蜱虫数据。

确定最后两天的最高价格。

高价= d(:，3);M = max(高价)
M = 11.82

关闭彭博连接。

关闭(c)

通过指定特定日期范围内每天的时间范围，使用Bloomberg检索原始计时数据。指定要返回的计时数据类型的时间间隔和字段。在这里，指定bid tick数据。

使用彭博桌面c++界面创建彭博连接。

C =彭博;

检索标记系列“F US Equity”过去两天的安保人员。使用从交易日开始到中午的时间段。检索按5分钟间隔聚合的蜱虫数据。指定检索出价tick系列。d是一个数值矩阵。

s =“F US Equity”；Startdate = datetime(“今天”) 1;结束日期= datetime(“今天”）;开始时间=“09:30:00”；endtime =“12:00:00”；Interval = 5;场=“收购”；D =时间序列(c,s，{startdate:enddate,starttime,endtime}，.．.间隔、字段);

设置货币的显示输出。

格式银行

显示前三个节拍。

: d (1:3)
ans =列1 ~列5 736959.40 11.70 11.80 11.70 11.79 736959.40 11.79 11.80 11.75 11.79 736959.40 11.79 11.81 11.78 11.80列6 ~列8 397711.00 1442.00 4681704.50 450997.00 1698.00 5311330.50 464761.00 1391.00 5481707.50

的列d是:

  • 日期和时间的数字表示

  • 公开价格

  • 高昂的代价

  • 低的价格

  • 收盘价

  • 蜱虫数量

  • 蜱数

  • 在酒吧的总滴答值

第一行显示时间范围开始时间的tick数据。下一行显示5分钟后的蜱虫数据。

确定最后两天的最高价格。

高价= d(:，3);M = max(高价)
M = 11.81

关闭彭博连接。

关闭(c)

通过指定特定日期范围内每天的时间范围，使用Bloomberg检索原始交易计时数据。为日期范围指定一天的增量，为计时数据指定时间间隔。

使用彭博桌面c++界面创建彭博连接。

C =彭博;

检索交易计时序列“IBM美国股票”过去两个月的保安。设置天数增量为5天。使用从交易日开始到中午的时间段。检索按5分钟间隔聚合的蜱虫数据。d是一个数值矩阵。

s =“IBM美国股票”；Startdate = datetime(“今天”) -60年;结束日期= datetime(“今天”）;日增量= 5;开始时间=“09:30:00”；endtime =“12:00:00”；Interval = 5;D =时间序列(c,s，.．.开始时间,{startdate可以:dayincrement: enddate endtime},.．.时间间隔);

设置货币的显示输出。

格式银行

显示前三个节拍。

: d (1:3)
ans =列1 ~列5 736900.40 147.00 147.04 146.55 146.62 736900.40 146.62 146.87 146.62 146.71 736900.40 146.72 146.79 146.52 146.54列6 ~列8 125558.00 393.00 18440146.00 39535.00 258.00 5800969.00 49659.00 314.00 7282961.00

的列d是:

  • 日期和时间的数字表示

  • 公开价格

  • 高昂的代价

  • 低的价格

  • 收盘价

  • 蜱虫数量

  • 蜱数

  • 在酒吧的总滴答值

第一行显示时间范围开始时间的tick数据。下一行显示5分钟后的蜱虫数据。

在日期范围内第一天的tick数据之后，d包含5天后某个交易日的计时数据。

关闭彭博连接。

关闭(c)

通过指定特定日期范围内每天的时间范围，使用Bloomberg检索原始计时数据。指定日期范围的日增量、计时数据的时间间隔和要返回的计时数据类型的字段。在这里，指定bid tick数据。

使用彭博桌面c++界面创建彭博连接。

C =彭博;

检索交易计时序列“F US Equity”过去两个月的保安。设置天数增量为5天。使用从交易日开始到中午的时间段。检索按5分钟间隔聚合的蜱虫数据。指定bid tick系列。d是一个数值矩阵。

s =“F US Equity”；Startdate = datetime(“今天”) -60年;结束日期= datetime(“今天”）;日增量= 5;开始时间=“09:30:00”；endtime =“12:00:00”；Interval = 5;场=“收购”；D =时间序列(c,s，.．.开始时间,{startdate可以:dayincrement: enddate endtime},.．.间隔、字段);

设置货币的显示输出。

格式银行

显示前三个节拍。

: d (1:3)
ans =列1 ~列5 736900.40 11.50 11.54 11.49 11.50 736900.40 11.50 11.50 11.48 11.48 736900.40 11.48 11.49 11.44 11.44列6 ~列8 422305.00 1158.00 4863894.00 575966.00 1180.00 6617854.00 288147.00 1489.00 3305491.75

的列d是:

  • 日期和时间的数字表示

  • 公开价格

  • 高昂的代价

  • 低的价格

  • 收盘价

  • 蜱虫数量

  • 蜱数

  • 在酒吧的总滴答值

第一行显示时间范围开始时间的tick数据。下一行显示5分钟后的蜱虫数据。

在日期范围内第一天的tick数据之后，d包含5天后某个交易日的计时数据。

关闭彭博连接。

关闭(c)

创建一个彭博连接，然后返回盘中滴答数据。的timeseries函数返回日期的数据datetime数组中。

使用彭博桌面c++界面创建彭博连接。

C =彭博;

属性将数据作为表返回DataReturnFormat属性。如果不设置此属性，则timeseries函数以数值数组的形式返回数据。

返回日期作为datetime数组，通过设置DatetimeType属性。在本例中，表在变量中包含日期datetime数组。

c.DataReturnFormat =“表”；c.DatetimeType =“datetime”；

调整货币返回数据的显示格式。

格式银行

检索IBM®证券今日按5分钟间隔聚合的交易点数系列。d包含tick系列数据的表。

s =“IBM美国股票”；日期=楼层(现在);Interval = 5;场=“贸易”；D =时间序列(c,s，日期，间隔，字段);

访问数据的前三个节拍。

: d (1:3)
ans = 3×8 table DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME NUMBER_OF_TICKS TOTAL_VALUE ___________ ____________ ____________ _________ _______________ ___________ 21- 12-2017 153.17 153.31 153.08 153.31 152524.00 442.00 23367632.00 21- 12-2017 153.35 153.35 152.82 152.84 46051.00 291.00 7048618.50 21- 12-2017 152.84 153.21 152.82 153.16 30966.00 225.00 4737307.50

d包含包含以下数据的列:

  • 日期

  • 公开价格

  • 高昂的代价

  • 低的价格

  • 收盘价

  • 体积

  • 蜱数

  • 在酒吧的总滴答值

访问的前三个日期日期列。

d.DATE (1:3)
ans = 3×1 datetime array 21- 12-2017 21- 12-2017 21- 12-2017

关闭彭博连接。

关闭(c)

创建一个彭博连接，然后返回盘中滴答数据。的timeseries函数返回日期的数据时间表．

使用彭博桌面c++界面创建彭博连接。

C =彭博;

返回数据作为时间表通过设置DataReturnFormat属性。如果不设置此属性，则timeseries函数以数值数组的形式返回数据。

c.DataReturnFormat =“时间表”；

调整货币返回数据的显示格式。

格式银行

检索IBM®证券今日按5分钟间隔聚合的交易点数系列。d是一个时间表它包含tick系列数据。

s =“IBM美国股票”；日期=楼层(现在);Interval = 5;场=“贸易”；D =时间序列(c,s，日期，间隔，字段);

访问数据的前三个节拍。

: d (1:3)
ans = 3×7时间表DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME NUMBER_OF_TICKS TOTAL_VALUE ___________ ____________ ____________ _________ _______________ ___________ 21- december -2017 153.17 153.31 153.08 153.31 152524.00 442.00 23367632.00 21- december -2017 153.35 153.35 152.82 152.84 46051.00 291.00 7048618.50 21- december -2017 152.84 153.21 152.82 153.16 30966.00 225.00 4737307.50

d是一个时间表包含以下数据:

  • 日期

  • 公开价格

  • 高昂的代价

  • 低的价格

  • 收盘价

  • 体积

  • 蜱数

  • 在酒吧的总滴答值

关闭彭博连接。

关闭(c)

输入参数

全部折叠

彭博连接，指定为彭博对象。

安全性，指定为单个Bloomberg安全性的字符向量或字符串标量。

数据类型:字符|字符串

日期，指定为数字标量、字符向量、字符串标量或datetime数组中。日期指定返回的tick数据的日期，该数据基于从午夜到晚上11:59:59的一整天。

例子:地板(现在)

数据类型:双|字符|字符串|datetime

时间间隔，指定为数值标量，用于表示返回的计时数据的计时间隔的分钟数。

数据类型:双

Bloomberg字段，指定为定义要返回的tick数据的值之一。

请求类型 有效的彭博字段值

指定了时间间隔的IntradayBarRequest

 “贸易”
“收购”
“问”
“BID_BEST”
“ASK_BEST”

没有指定时间间隔的IntradayTickRequest

 “贸易”
“收购”
“问”
“BID_BEST”
“ASK_BEST”
“解决”

Bloomberg API选项，指定为此表中的值之一。

价值 描述

“includeConditionCodes”

交换与事件相关的条件代码

“includeExchangeCodes”

交换tick起源的代码

“includeBrokerCodes”

代理的代码

“includeRpsCodes”

报告方

“includeNonPlottableEvents”

盘后数据

请注意

的值“includeNonPlottableEvents”仅适用于原始日内请求。

若要指定多个Bloomberg API选项，请使用这些值的单元格数组。

为每个API选项指定相应的Bloomberg API值。选项的数量必须与值的数量匹配。

例如，要指定一个Bloomberg API选项，输入:

d = timeseries (c、F美国股票,地板(现在),[],“贸易”,…“includeConditionCodes”,“真正的”);

要指定两个Bloomberg API选项，输入:

d = timeseries (c、F美国股票,地板(现在),[],“贸易”,…{“includeConditionCodes”、“includeExchangeCodes”},…{“真实”,“真正的”});

选项的详细信息请参见彭博API开发者指南．

数据类型:字符|细胞

彭博API值，指定为“真正的”或“假”．每个值都对应于指定的Bloomberg API选项。若要指定多个Bloomberg API值，请使用单元格数组。值的数量必须与选项的数量匹配。

例如，要指定一个Bloomberg API选项，输入:

d = timeseries (c、F美国股票,地板(现在),[],“贸易”,…“includeConditionCodes”,“真正的”);

要指定两个Bloomberg API选项，输入:

d = timeseries (c、F美国股票,地板(现在),[],“贸易”,…{“includeConditionCodes”、“includeExchangeCodes”},…{“真实”,“真正的”});

数据类型:字符|细胞

开始日期，指定为数字标量、字符向量、字符串标量或datetime数组中。此日期指定返回的标记数据的日期范围的开始。如果日期范围内没有刻度，则返回的刻度数据为空。

例子:地板上(1)

数据类型:双|字符|字符串|datetime

结束日期，指定为数字标量、字符向量、字符串标量或datetime数组中。此日期指定返回的标记数据的日期范围的结束。如果日期范围内没有刻度，则返回的刻度数据为空。

例子:地板(现在)

数据类型:双|字符|字符串|datetime

开始时间，指定为字符向量、字符串标量或datetime数组中。该时间指定返回的tick数据的时间范围的开始时间。

例子:“09:30:00”

数据类型:字符|字符串|datetime

结束时间，指定为字符向量、字符串标量或datetime数组中。该时间指定返回的tick数据的时间范围的结束时间。

例子:“16:30:00”

数据类型:字符|字符串|datetime

日增量，指定为数值标量。此数字指定特定日期范围的全天增量。例如，如果天的增量为7，则返回的数据包含从日期范围内的第一天开始的每7天的刻度。

数据类型:双

输出参数

全部折叠

Bloomberg tick数据，作为以下数据类型之一返回:

  • 没有指定时间间隔的请求的单元格数组(原始标记数据)

  • 具有指定时间间隔的请求的数字数组

  • 表格

  • 时间表

标记数据的数据类型取决于DataReturnFormat而且DatetimeType连接对象的属性。

请注意

Bloomberg API以秒为单位返回滴答时间。

限制

当数据请求太大时，timeseries显示此错误信息:

超时错误:使用blp/timeseries>processResponseEvent(行338)REQUEST FAILED: responseError = {source = bbdbl7 code = -2 category = Timeout message = Timed out getting data from store [nid:327] subcategory = INTERNAL_ERROR}

要修复此错误，可以通过修改输入参数来缩短日期范围的长度startdate可以而且enddate．

提示

  • 您无法检索超过140天前的彭博盘中滴答数据。

  • 的彭博API开发者指南州“贸易”对应IntradayTickRequest和IntradayBarRequest的LAST_PRICE。

  • 彭博V3日内行情数据支持额外的名称-值对。有关这些对的详细信息，请参见彭博API开发者指南通过输入WAPI然后点击<转>按钮。

  • 您可以使用Bloomberg Excel检查数据和字段可用性®插件。

版本历史

在R2021a中引入

另请参阅

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