MATLAB pour la finance量化等
La gestion du risque
利用MATLAB pour importer des données, développer des algorithmes, déboguer du code, augmenter votre puissance de calculator et plus encore。
MATLAB pour la finance量化等
Quelques lignes de代码MATLAB®充分的原型和代理人modèles金融家信息和'accélérer leurs traitements à计算助手parallèles倾倒les mettre方向和生产设施。
Les principales institutions utilent MATLAB pour évaluer des taux d 'intérêt, réaliser des stress tests et gérer leurs portefeuilles de + en + complex en moins d 'une secondde。
- MATLAB est rapide: exécutez des analyses des risques et des portefeuilles jusqu ' à 120 fois plus rapidement que R, 100 fois plus rapidement qu ' excel /VBA et 64 fois plus rapidement que Python。
- MATLAB génère automatiquement les rapports pour l ' évaluation des modèles et la validation réglementaire。
- Les analyes utilisent des outils et applications préconfigurés en«clic bouton»pour visualiser Les résultats partiels et déboguer Les modèles。
- Les équipes IT peuvent déployer des modèles IP protégés方向的dans des应用程序PC ou web telles qu 'Excel, Tableau, Java, c++ et Python。
- MATLAB合成的界面，可以执行导入器données de marché historiques ou en temps réel，代理来源不combloomberg, Refinitiv, FactSet, FRED ou Twitter。
- MATLAB traite des données海量的ainsi que des données en stream源的来源，传统的，和替代品。
«En tant que gérant de portefeuilles, MATLAB nous permet de nous集中在nos compétences métier et de déployer un tableau de bord pour monitorer nos portefeuilles optimisés via une gestion quantitative des risques。Le bénéfice pour notre équipe a été immédiat。»
Mathew John和Jason Liddle, SMMI
利用MATLAB倾倒金融定量和问题的问题
Découvrez progrès已经完成的关于气候的研究，les risques金融家，la durabilité et les products relatifs aux énergies propres。
En savoir plus建议投资
- Développez et faites évoluer vos tableaux de bord destinés aux gérants de portefeuilles, avec des rapports de risques intraday, de validation et d 'exécution des transactions。
- Utilisez des outtils préconfigurés pour l '优化de vos portefeuillesà l ' aide des méthodes de la moyenne-variance (MV)， de l ' écart absolu moyen (MAD)， de la风险价值(VaR) et VaR conditionnelle (CVaR)， ainsi que du modèle Black-Litterman。
- 通过l 'alpha ajusté au risque(风险调整)，de la Tracking Error, des maximum drawdowns et du ratio de Sharpe的Mesurez vos表现。
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“有伤风化的话题”
- 自动化，扩充和认可的la capacité de création de rapports exécutable tout au long du cycle de vie du modèle de risque。Les modèles passent par Les étapes de validation, d ' évaluation, d 'implémentation et de validation réglementaire en trois mois seulement。
- Développez des systèmes de gestion du risque et une基础设施抗压力测试倾倒CCAR, DFAST, Bâle III et Solvabilité II。
- 利用modèles和渗透的功能和量词展示的功能(marché， crédit, opérationnel等)，validez vos modèles和后测工具和VaR和CVaR，和机器学习的算法和分析文本的功能。
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Prévisions financières et modélisation
- 利用应用clic-bouton pour适配器vos données de séries temporelles aux modèles économétriques (ARMA, ARIMA, GARCH, EGARCH, GJR)和机器学习算法。
- Intégrez des modèles DSGE pour la prédiction des指示元首économiques。
- 利用功能倾la校准modèles de taux d 'intérêt basée sur l 'approche de Nelson-Siegel-Svensson。
定价de dérivés
- 微积分的价格和希腊的选项，à l 'aide de la simulation de Monte-Carlo dans MATLAB, beaucoup plus rapidement qu 'avec Visual Basic, R et Python。
- Sélectionnez différentes méthodes定价(comme les solutions de forme fermée, les arbres binomiaux et trinomiaux, ou encore la volatilité随机)倒définir le prix des options。Cela包括les期权européennes, américaines, asiatiques, les期权à barrière, les上限，les地板，les互换，以及les dérivés aux sous-jacents多类。
- Exécutez des应用程序复杂en parallèle et déployez les sur un GPU (processeurs graphiques)。
- Interfaçage avec Numerix。
保险与科学精算师
- 分析公司(Analysez des jeux de données volumineux, créez des modèles actuariels personnalisés et accélérez facility vos simulation grâce à la parallélisation。
- construct isez des modèles de risque personnalisés avec MATLAB en tant que platforme pour Solvabilité II。
- Pricez les différents产品d’assurance teles que les年金，les期权à bénéfice minimum garanti, les assurance à échéance et les assurance mix。
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