高频交易(HFT)

利用MATLAB开发高频交易平台

高频交易(HFT)是其中的一个分支算法交易专注于利用高执行速度创造利润。它被用于套利交易、基于信号的交易和黄牛交易等领域。在主要的交易所，由这些交易产生的交易量(通常由自营交易员、对冲基金经理和做市商产生)非常大。

开发高频交易策略需要盘中波动数据和可靠的分析工具。MATLAB^®提供了两个。它支持有效开发、回溯测试和实现这些策略的流行技术:

假设检验,机器学习，以及模式识别
交易成本分析以及市场影响建模
分析金融时间序列产生交易信号
蒙特卡罗模拟以及模型验证
高性能并行计算使用gpu、集群、网格和云

有关高频交易工具的更多信息，请参见MATLAB而且数据处理工具箱™．

例子和如何

优化交易执行的算法交易策略(58:41)——视频
财务工具箱中的回溯测试策略框架(17)——视频
CalPERS分析货币市场动态以识别日内交易机会-用户故事
评估系统交易策略:使用MATLAB加速定量研究的步伐(32:50)——视频
Alpha生成使用Refinitiv新闻情绪和MATLAB(59:53)——视频
金融定量与风险问题——概述
高频交易工具和资源- MATLAB中心- MATLAB Central

软件参考

交易成本分析——函数
timeseries-从彭博下载日内滴答猫-功能
协整检验——函数
神经网络时间序列工具——文档

参见:算法交易，统计套利，动量交易

Kissell研究小组开发高频交易成本指数

量化投资中的机器学习与大数据

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