A2A为能源市场开发全面的风险管理解决方案
挑战
管理和降低大型公用事业公司的市场风险
解决方案
结果
- 长达一小时的计算在30秒内完成
- 开发时间减半
- 定价模式加快发展
“当你整天都在处理数字和复杂的分析模型时,拥有一个集成的环境是非常宝贵的。通过MATLAB,我们可以可视化数据,进行反向测试,并绘制图形,以查看我们所做更改的结果,所有这些都在一个环境中完成,这节省了时间。”
西蒙Visonà, A2A
挑战
解决方案
A2A风险经理使用MATLAB作为其生产体系结构的基础,用于分析和管理跨市场部门的商品风险。
该团队使用了数据库工具箱™从微软导入市场数据®SQL Server™数据库。他们在MATLAB中对数据进行预处理和错误检查,然后将数据导出到第二个数据库进行分析。他们使用MATLAB和Datafeed Toolbox从彭博社和其他来源检索的市场数据补充了这些数据™。
该团队开发了非线性MATLAB模型来估计缺失的市场价格数据。他们用计量经济学工具箱校准了他们的模型™并使用统计和机器学习工具箱™进行非线性回归。
使用优化工具箱™该团队限制了他们的电力价格模型,以符合所报价的市场价格。
理财工具箱™,小组计算了时间序列数据的方差-协方差矩阵。然后,他们使用金融工具工具箱计算了按市值计价的估值和相关的风险指标™。
A2A使用MATLAB编译器™部署独立的应用程序,分析师可以将其用作可视化结果、管理风险和记录合同信息的仪表板。此外,该团队还使用了电子表格链接™制作微软Excel®将风险分析结果报告分发给整个A2A的分析师和经理。
风险管理系统目前已投入生产。A2A分析师现在使用MATLAB编译器SDK™创建和部署。net和COM版本的风险和定价模型。
结果
长达一小时的计算在30秒内完成。“使用电子表格,需要一个小时或更多的时间来计算大约60个风险因素的VaR,”Visonà说。“使用MATLAB,我们可以处理这个数字的10倍,并在大约30秒内完成计算。”
开发时间减半。“我们用MATLAB在大约18个月内完成了核心风险管理系统,”Visonà说。“使用Java™或者另一种低级语言,我们估计在我们当前的操作环境中需要两倍的时间。”
定价模式加快发展。Visonà表示:“为了对市场机会做出快速反应,我们的分析师不能等上几年,让我们建立新的解决方案。”“使用MATLAB,我们可以在几周内为一个全新的市场开发和部署一个新的定价模型。如果它是现有模型的扩展,我们可以在几个小时内准备好。”