模具风险管理工具箱™bietet Funktionen和交互式工作流für模具数学模型和仿真von Kredit-, Versicherungs- und Marktrisiken。Sie können Ausfallwahrscheinlichkeiten (PD), die Ausfallkredithöhe (EAD) und die ausfallverlusstquote (LGD) für die Laufzeit eines Kredits modellieren und den erwarteten Kreditverlust (ECL) berechnen。Sie können das unternemen - und Verbraucherkreditrisiko bewerten, Credit-Scorecards erstellen, Ausfallwahrscheinlichkeiten schätzen sowie Kreditportfolioanalysen und Rückvergleiche (Backtests) von Modellen ausführen, um das Potenzial für finanzielle Verluste einzuschätzen。模具工具箱bietet Ihnen Die Möglichkeit, wicichtige记分卡-变量米蒂尔德Prädiktoren-Screening-Tools zu identifieren und mit Binning ie - app ein automatisches oder manuelles Binning von Variablen für Credit-Scorecards durchzuführen。Darüber hinaus enthält sie模型für Sterblichkeit und unbezahlte Schadenansprüche zur量化与分析des versicherungrisikos。Das Marktrisiko konann mithillife von回溯测试和模拟工具zur Bewertung von风险价值(VaR)和预期不足(ES) eingeschätzt werden。
Verbraucherkreditrisikos模型
旧的和分析的SieCredit-Scorecards, führen Sie Prädiktoren-Screening and stress stests durch, betrachten Sie fair - metric和modellieren Sie Ausfallwahrscheinlichkeiten (PD)。
Unternehmenskreditrisikos模型
分析者在经济上的损失,同样的损失Wertänderungen在投资组合上的损失Rating-Veränderungen和Ausfällen,确定者在经济上的损失和经济上的损失。
回溯测试-模型für das Marktrisiko
Bewerten Sie die Genauigkeit von Modellen für风险价值(VaR)和预期不足(ES)。
laufzeitmodelfür die Ausfallwahrscheinlichkeit (PD)
Schätzen Sie die Ausfallwahrscheinlichkeit andhand der laufzeitanalyze mit makroökonomischen Szenarien mithillife von MATLAB®.模具pd - model umfassen Logistic, Probit und Cox。
lgd模型(默认损失)
Schätzen Sie Verlustrücklagen mithillife von Regressions- und Tobit-Modellen。
ead - model(默认曝光- Ausfallkredithöhe)
Schadenrisiko的预测für einen Kreditgeber bei zahlunsusfall eines Kreditnehmers mithil生命von回归-与Tobit-Modellen.
versicherungrisikos模型
别在我的世界里,在我的世界里Schäden。Schätzen Sie die endgültigen Forderungen mithillife derChain-Ladder-Bootstrap-Methode.
Produktressourcen:
" Einige统计工具können mit Kreditbewertungsmodellen auf Basis multivariater statistical oder logtischer Regression umgehen, eignen sich jedoch nicht für die für Basel II erforderlichen erweiterten ökonomischen kapitalmodel。Mit seiner Rechenleistung,矩阵基础结构和下Möglichkeit, Monte-Carlo-Simulationen durchzuführen, verschafft MATLAB uns einen Wettbewerbsvorteil bei der Durchführung复杂Risikoanalysen。”
马可·福默斯博士,凯捷公司的
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