Banca Carige将基于MATLAB的估值库与企业定价和风险平台集成在一起
挑战
解决方案
结果
- 采用透明、灵活的定价模式
- 2022世界杯八强谁会赢？产品实时定价，而不是每周定价
- 简化与现有系统的集成
“我们认为MATLAB是数学建模和数值计算的最佳选择。MATLAB为我们提供了无与伦比的灵活性，可以将我们的算法作为Excel的插件或。net框架中的组件嵌入到自动化财务系统中。”
Paolo Raviola, Banca Carige
Gruppo Banca Carige是意大利最大的银行之一，拥有1100多家分支机构和200万客户。除了母公司Banca Carige，该集团还包括其他五家银行、两家保险公司和一家资产管理公司。在Banca Carige内部，金融管理团队负责估值和风险分析，包括为银行自身和客户的投资组合中的工具和衍生品定价。
对金融服务行业透明度的重新关注，促使该团队用MatFin库取代了定价工具的专有解决方案，MatFin库是用MATLAB内部开发的®．
Banca Carige的项目经理Paolo Raviola说:“转向MATLAB让我们可以自由地开发和改进我们自己的算法，并将其结果与行业基准进行比较。”“从我们的MATLAB代码中，我们编译了一个。net组件，我们将它与我们的企业结构化产品平台集成在一起，使我们能够自动化流程，减少人工步骤。”2022世界杯八强谁会赢？
挑战
此前，Banca Carige使用了微软的第三方插件®Excel®为衍生品、债券和其他复杂工具定价。这个插件需要团队手工执行大量的步骤，耗时，
容易出错的过程。此外，它是不灵活的，不能修改。拉维奥拉说:“没有任何第三方供应商能够提供满足每家银行特定需求的解决方案。”“如果我们要求做出改变或添加新功能，我们也不知道什么时候会实现，甚至不知道会不会实现，也不知道要付出多少代价。”
该团队希望利用内部专业知识开发自己的定价库。测试完这些库后，该团队需要将它们与整个银行使用的Misys Kondor结构化定价(KSP)系统集成。Banca Carige的高级金融分析师Simone Ligato表示:“自然的解决方案是用我们自己开发的定价模型扩展Misys KSP，但要实现这种集成，我们需要一种创建。net组件的方法。”
解决方案
Banca Carige使用MATLAB为广泛的金融工具构建和部署定价模型，包括利率互换、利率期权、股票和指数篮子，以及与通胀挂钩的期权。
使用MATLAB、金融工具箱™和金融工具工具箱™，该团队通过应用各种方法和金融模型开发了他们的MatFin库，包括布莱克-斯科尔斯、蒙特卡洛和考克斯-罗斯-鲁宾斯坦。
数据转换和现金流分析使用财务工具箱。这些库包括利用金融工具工具箱功能从一组零曲线为现金流定价的算法。该团队还开发了MATLAB算法，用于根据彭博数据引导利率曲线®折现因子规范。
为了验证他们的定价模型，研究小组将他们的图书馆得出的结果与彭博社和几家金融对手的市场价格进行了比较。
使用MATLAB Compiler™，他们将自己的MATLAB算法打包为Microsoft Excel外接程序，以帮助验证他们的新库和原型。
最后，他们使用MATLAB编译器SDK™将算法部署为。net组件，并与Misys KSP集成在一起。
MATLAB定价库在Banca Carige生产，该团队目前正在开发其他衍生产品的附加库。2022世界杯八强谁会赢？
结果
采用透明、灵活的定价模式．Pier Giuseppe Giribone博士说:“因为我们已经在MATLAB中开发了自己的定价模型，我们确切地知道结果是如何产生的，我们可以随时进行改进。我们之前的系统是一个黑盒子，需要编程专业知识才能使用，但不允许我们进行修改。”
2022世界杯八强谁会赢？产品实时定价，而不是每周定价．Raviola说:“通过将MATLAB模型作为。net组件与我们的企业系统集成，我们已经自动化了以前需要手动步骤的几个过程。”“因此，我们现在可以每天为产品定价，而不是一周定价一次，我们可以向全银2022世界杯八强谁会赢？行的多位分析师和经理提供更及时的结果。”
简化与现有系统的集成．Raviola说:“通过MATLAB，我们可以开发先进的算法，并根据这些算法创建Excel插件和。net组件，以及Java™类和c++代码。”“这种独特的能力使我们很容易将复杂的金融计算纳入现有的银行系统。”
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