金融工具箱™提供了金融数据的数学建模和统计分析功能。您可以考虑周转率、交易成本、半连续约束以及最小或最大资产数量，对投资组合进行分析、回测和优化。该工具箱使您能够估计风险、建模信用记分卡、分析收益率曲线、定价固定收益工具和欧洲期权，并衡量投资表现。
随机微分方程(SDE)工具允许您建模和模拟各种随机过程。时间序列分析功能允许您在缺少数据的情况下执行转换或回归，并在不同的交易日历和日计数约定之间进行转换。
开始:
数据预处理
转换日期和时间格式，考虑营业日约定、天数约定、自定义交易日历和优惠券支付日期。使用MATLAB中的时间表功能®删除缺少数据和异常值的项，并重新采样、聚合和同步与时间相关的数据。
技术指标和财务图表
计算技术指标(包括移动平均线、动量、振荡、成交量指标和变化率)并创建财务图表(包括烛台图、开-高-低-收盘图和布林带图)。
财务图表和技术指标。
投资业绩指标
使用内置函数评估投资业绩，计算指标如夏普比率、信息比率、跟踪误差、风险调整后的回报、样本低偏矩、预期低偏矩、最大递减和预期最大递减。
用绩效指标进行回测的股权曲线。
利用MATLAB和金融工具箱构建了投资组合优化应用程序。
高效投资组合和高效前沿
估算夏普比率最大化的有效投资组合及其权重，可视化有效前沿，计算投资组合风险，包括投资组合标准差、MAD、VaR和CVaR。
高效前沿和最优投资组合。
投资组合约束与交易成本
应用投资组合优化约束，包括跟踪误差、线性不等式、线性相等、绑定、预算、组、组比、平均周转率、单向周转率、最小资产数、最大资产数。将比例或固定交易成本纳入总或净投资组合回报优化。
投资组合在不同周转阈值处的有效边界图。
策略,val框架
定义投资策略并使用回测框架运行回测、分析结果，并根据历史或模拟的市场数据为策略生成性能指标。将技术指标、情绪和其他交易信号纳入你的策略。该框架还支持自定义交易成本、扩展或滚动回眸窗口、保证金交易以及多/空投资组合。
比较多重投资策略的反向测试的股票曲线。
现金流分析
使用财务工具箱计算当前和未来的价值;确定名义、有效和修正的内部收益率;计算摊销和折旧;并确定贷款或年金支付的定期利率。
现金流量图。
固定收益分析与期权定价
计算固定收益证券的价格、到期收益率、存续期和凸度。计算分析，例如完整的现金流日期，现金流金额，以及债券的时间到现金流映射。计算期权价格和希腊使用布莱克和布莱克-斯科尔斯公式。你可以用它来设计、定价和对冲复杂的金融工具金融工具的工具箱™。
(z轴高度)和(颜色)表示看涨期权的投资组合。
蒙特卡罗模拟
基于各种随机微分方程(SDE)模型，包括布朗运动，几何布朗运动，恒定方差弹性，Cox-Ingersoll-Ross, Hull-White/Vasicek和Heston，生成蒙特卡罗模拟的随机变量。
单一路径的多维市场模式。
产品资源:
接下来是什么?
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