FRTB

基本的交易账户(FRTB)是一组规则的计算市场风险的最低资本金要求。FRTB以来首次在2012年5月,它经历了许多更新和修正。2023年1月FRTB预计上线。FRTB的一个主要变化是引入预期缺口(ES),这将取代风险价值(VaR)作为资本市场风险度量的计算;市场风险资本在FRTB预计要高得多。FRTB是《巴塞尔协议III》(Basel III)改革的一部分,通常被称为巴塞尔协议第四。

除了从VaR风险度量的变化,变化与FRTB包括:

• 分类工具的交易和银行账户
• 修订后的标准方法和内部模型方法
• Non-modellable风险因素(NMRF)
• 损益表归因测试
• 信用估值调整(CVA)

流行的工具用于创建和val包括市场风险模型MATLAB^®,统计和机器学习的工具箱™,风险管理工具箱™,MATLAB报告生成器™,MATLAB生产服务器™。