风险管理工具箱™为信用、保险和市场风险的数学建模和模拟提供了功能和交互式工作流。 您可以对违约概率(PD)、违约风险敞口(EAD)、给定违约损失(LGD)以及预期信用损失(ECL)进行终身信用建模。您可以评估企业和消费者信用风险，创建信用记分卡，估计违约概率，执行信用组合分析，并回溯测试模型以评估潜在的财务损失。该工具箱允许您使用预测器筛选工具识别重要的记分卡变量，并使用分仓资源管理器应用程序自动或手动分仓信用记分卡变量。它还包括死亡率和未支付索赔模型来量化和分析保险风险。市场风险可以通过回溯测试和模拟工具来评估风险价值(VaR)和预期缺口(ES)。