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CVaR投资组合优化
投资组合优化是一种针对一系列金融工具或资产进行投资决策的数学方法。投资组合优化的目标是找到实现预期风险与回报权衡的投资组合。传统的投资组合优化方法是均值-方差投资组合优化,它建立在收益服从正态分布的假设基础上。
另一方面,条件风险价值(CVaR)是对风险价值的扩展风险度量,它量化了超出置信水平的情况在特定时间段内的平均损失。例如,1天99% CVaR为1200万美元意味着1%最糟糕的情况在1天期间的预期损失为1200万美元。此外,CVaR也被称为预期缺口。
通过CVaR投资组合优化,您不需要假设正态分布的回报。在这个例子中,你将学到:
- 如何使用copula来生成相关的资产场景,试图模仿历史收益模式
- 如何应用基于模拟资产场景的CVaR投资组合优化
- 如何比较CVaR组合优化和均值-方差组合优化的有效前沿
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