这个例子展示了一个条件风险值(CVaR)投资组合优化工作流,其中包括:
*如何基于正态分布和经验分布模拟资产场景
*如何使用PortfolioCVaR对象构建一个投资组合
*如何评估有效边界
*如何提取投资组合权重
*如何计算投资组合的CVaR
引用作为
MathWorks量化团队(2023年)。CVaR投资组合优化(//www.ru-cchi.com/matlabcentral/fileexchange/38288-cvar-portfolio-optimization), MATLAB中央文件交换。检索.
MATLAB版本兼容性
使用R2018a创建
兼容R2018a及后续版本