零曲线是一种特殊的收益率曲线该模型将零息债券的利率与不同期限的债券利率相对应。零息债券在到期时只有一次付款,因此这些曲线使你能够为任意现金流、固定收益工具和衍生品定价。另一种类型的利率曲线,远期利率曲线,是由这条曲线推导出的远期利率来构建的。
使用零和远期曲线引导利率曲线。
政府证券和银行间市场分别构建了零曲线。
零息债券的期限是有限的,所以你通常用自举和插值技术组合来构造零曲线,以构建连续曲线。一旦你构建了这些曲线,你就可以用它们来推导其他曲线,比如远期曲线,并为金融工具定价。
更多信息请参见MATLAB®工具箱的金融,数据传输,金融工具,统计数据,曲线拟合.
参见:互换曲线,收益率曲线,金融工具箱,计量经济学的工具箱,并行计算工具箱,全局优化工具箱,深度学习工具箱,曲线拟合工具箱,数据处理工具箱,统计和机器学习工具箱,金融工具的工具箱
开发、管理、审查和挑战内部和监管模型。
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