金融的量化姿态

MATLAB每la财务量化和la gestione del rischio

利用MATLAB每重要的数据，sviluppare算法，eseguire il debug del codice，这是一个潜在的问题。

Con solo poche right di codice MATLAB®例如，在计算金融的基础上，在计算金融的基础上，在计算金融的基础上，在计算金融的基础上，在计算金融的基础上，在计算金融的基础上，在计算金融的基础上，在计算金融的基础上，在计算金融的基础上，在计算金融的基础上。

我的原理是usano MATLAB每确定的I tassi d 'interesse, esesguire压力测试，姿态portafogli的价值，不同的milardi di dollari scambiare结构，在meno di di second do。

  • MATLAB è veloce: conte di esesguire prototipi di analisi del rischio e di portafoglio a una velocità fino a 120 volte superiore rispeto a R, 100 volte superiore rispeto a Excel/
    VBA e 64伏优越rispetto一个Python。
  • MATLAB自动文件汇编根据修正模型审批规范。
  • Gli分析人员利用预先定义的应用结构，根据可视化分析结果进行中间分析，进行模型调试。
  • 我gruppi IT所有经销modelli protetti da proprietà智能direttamente ad applicazioni桌面web来Excel, Tableau, Java, c++ e Python。
  • MATLAB包括un 'interfaccia per l 'importazione di dati di mercato storici e in tempo realale da fonti gratuite e pagamento quali Bloomberg, Refinitiv, FactSet, FRED e Twitter。
  • MATLAB姿态大数据e数据流的来源，传统的方阵选择。

" Grazie a MATLAB, ci siamo concentrati sulle nogile competenze di base in qualità di pro - ististi del settore finance e abbiamo distribuito un dashboard di gestia量化rischio otimizazione di portafoglio che ha apportato unvalore aggito dal primo giorno a tutto il nostro team "

Mathew John Jason Liddle, SMMI

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Gestione效果的建模与MATLAB

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Gestione degli investimenti

  • Costruisci e sviluppa dashboard per i manager di portafoglio dotati di funzionalità di segnalazione e valutazione del rischio infragiornaliero ed esecuzione di negoziazioni。
  • 利用预先确定的结构Ottimizzazione di portafogliocon i metodi media-varianza, deviazione assoluta media (MAD)，Valore a rischio condizionale(CVaR)Black-Litterman．
  • Misura le prestazioni degli investimententutilizando gli aladeguati al rischio，跟踪误差，i valori massimi di drawdrawi ' index di Sharpe。
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风情片

风情片

  • 自动的，增量的，和，报告的，每一件事，都与，生命的模型有关。Sottoponi i modelli a validation azione, revisione, implementazione e approvazione normativa in soli tre mesi。
  • 根据CCAR, DFAST，巴塞尔协议III和偿付能力II进行基础设施压力测试。
  • 利用数学模型，利用数学模型，利用信用模型，利用数学模型，利用反测试VaR和预期不足，利用数学模型，利用传统算法，利用机器学习和测试分析。

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交易algoritmico

  • Sviluppa strategy di trading utilzzando i metodi tradizionali (per esempio, indicatori tecnici o modelli econometrici) o algorithitmi di machine learning più avanzati。
  • 在tempo realale中使用codice MATLAB实现le策略di交易。
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金融模式的先见之明

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  • 利用应用程序交互每数据i数据i模型计量经济学(tra cui ARMA, ARIMA, GARCH, EGARCH e GJR) agli算法di机器学习。
  • 根据经济基本可变性的理论数据界面。
  • 利用基于纳尔逊-西格尔-斯文森模型的基本参数预测的模型和预测的兴趣。

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Prezzi dei derivative

  • 在MATLAB中使用蒙特卡洛拟态函数puoi calcolare il prezzo e le variabili greche delle opzioni esotiche molto più velocemente rispetto all 'esecuzione in Visual Basic, R e Python。
  • (根据esempio, equazioni chiuse, alberi binomiali e trinomiali e il modello di volatilità stocastica)每一个确定的il prezzo delzioni。Queste包括opzioni europee, americane e asiatiche, opzioni barriera, opzioni cap, floor e swap e derivatives da più attività sottostanti。
  • Esegui应用计算密集并行分布的GPU。
  • 数字界面。
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Assicurazioni e scienze attuariali

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  • Analizza set di dati di granddimensioni, crea attuariali个性化加速le simulazioncon facilità利用并行化。
  • 基于MATLAB的基于偿付能力的计算方法。
  • 稳定我的prezzi di prodotti, assicurativi定性，极化一个renita变量，polizize di minimo garantito, assicurazioni活力，polizize雾气。

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