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蒙特卡罗模拟与衍生品定价

版本1.0.0.0(353 KB)由 Kienitz Wetterau finmodeling
高级模型和衍生品定价的蒙特卡罗方案
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更新2012年7月25日

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说明了由Joerg Kienitz和Daniel Wetterau编写的Wiley金融系列标题金融模型的第7章中的方法。e
我们通过考虑路径离散化来覆盖蒙特卡罗模拟，包括:
Black-Scholes, Merton, Heston, Bates，方差Gamma, NIG, SABR, VGGOU, VGCIR, NIGGOU, NIGCIR, CEV，位移扩散。

这些文件包括用于离散赫斯顿的流行QE方案。我们还介绍了Levy过程的直接和从属模拟。

引用作为

Kienitz Wetterau finmodeling(2023)。蒙特卡罗模拟与衍生品定价(//www.ru-cchi.com/matlabcentral/fileexchange/37618-monte-carlo-simulation-and-derivatives-pricing)， MATLAB中央文件交换。检索．

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