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KMV信用风险模型-违约概率-违约风险

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根据穆迪的KMV计算违约概率。公司股票遵循欧洲看涨期权
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更新2012年6月25日

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KMV-Merton模型违约概率，由段金川、Genevi 'eve Gauthier和Jean-Guy Simonato(2005)代表。

该代码基于穆迪KMV计算违约概率，其中公司股权遵循默顿提出的几何布朗运动，违约概率基于公司市场价值的欧洲看涨期权计算。采用Newton-Raphson方法，在考虑股票波动率的情况下计算股票价值。

引用作为

海达尔(2022)。KMV信用风险模型-违约概率-违约风险(//www.ru-cchi.com/matlabcentral/fileexchange/34529-kmv-credit-risk-model-probability-of-default-default-risk)， MATLAB中央文件交换。检索．

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