代码在文章中解释:Okunev, Pavel，“快速计算的

贷款组合中的经济资本、风险价值和希腊人。

(2005年7月1日)。http://ssrn.com/abstract=758505

这实现了单因子高斯模型。

% (pd) = pdg (L, w, p, N)

% L =暴露量占总暴露量的百分比

%的组合，考虑回收率

例:贷款1是总投资组合的0.01分，回收率为

% 40%则L(1)=0.01*(1-0.4)

% w =装载系数

% p =违约概率

% LL =损失水平表示为分数99% = 0.99

投资组合中名称的% N个

% pd =投资组合损失不超过LL的概率

％

版权由Pavel Okunev 2005

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